2017年江西财经大学计量经济学考研复试核心题库
● 摘要
一、简答题
1． 简述平稳时间序列的条件。 【答案】当时间序列X t 满足: （l ）均值（2）方差（3）协方差
，与时间t 无关的常数;
，与时间t 无关的常数;
，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。
则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。
2． 在多元线性回归分析中，用什么来衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 为什么? 【答案】在多元线性回归分析中，常用调整的可决系数，而不用可决系数来衡量估计模型对样本观测值的拟合优度。这是由于未调整可决系数高（即
随着样本解释变量个数的增加，
的值越来越
是解释变量个数的增函数）。也就是说，在样本容量不变的情况，在模型中增加新的解
不是一个“适的指标，需加以调整。
释变量不会改变总离差平方和，但可能增加回归平方和，减少残差平方和，从而可能改变模型的解释功能。因此在多元线性回归模型之间比较拟合优度时，而调整的可决系数
，其值不会随着解释变量个数K 加而增加，因此在用
于估计多元回归模型方面要优于未调整的可决系数。
3． 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些? 【答案】建立与应用计量经济学模型的主要步骤有:
（1）设计理论模型，包括选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围; （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性; （3）估计模型参数;
（4）检验模型，包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。
二、计算题
4． 1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y 和销售量x 的相关数据如下表所示。
（l ）以叮代表理想的或长期的新建厂房设备企业开支，估计如下模型:
（2）如果模型设定为会选择哪个模型? （3）以
代表理想的销售量，请估计如下模型:
与（l ）中的模型相比，你认为哪个模型更适当一些? 【答案】（l ）作如下局部调整假设:
则原模型变换为
在Eviews 软件中，该模型的OLS 模型结果如图所示。
，请用存量调整模型进行估计。同（1）中的结果相比，你
图
有如下的回归结果:
尽管D.W. 值大于5%显著性水平下相应的临界值
表
因此，表明该模型确实不存在一阶序列相关。 （2）对原模型两边取对数得:
并作如下局部调整假设:
两式整理得如下回归模型:
OLS 回归结果为:
同样，由于模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量，故不能就此判断模型不具有序列相关性。但LM 检验结果显示如表所示。
表
可见，模型不存在序列相关性。
虽然这里的模型比（1）中模型的拟合优度高，但不能就此认为这里的模型就一定优于（功中的模型，因为 二者有不同的被解释变量。为了使二者可比，进行如下的Box-Cox 变换: 首先，计算被解释变量被解释变量的新序列
的样本几何均值; 再用得到的样本几何均值去除原被解释变量，并用它代替原序列
，分别估计双对数线性模型与线性模型:
，但由于模型中含有被解释变量的滞
后期作为解释变量，故不能就此判断模型不具有序列相关性。但以检验显示结果如表所示:
，得到