2017年兰州交通大学统计学综合之计量经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 为什么说间接最小二乘法（ILS ）和二阶段最小二乘法（2SLS ）也是工具变量方法? 【答案】分别采用狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法的估计量分别为:
可以看到，三种结果是用不同的工具变量方法估计得到的，区别仅在于工具变量选取不同。比较，他们选取了同样一组变量X 作为结构
狭义工 量法和间接最小二乘法的参数估计量（l ）和（2）方程中解释变量
的工具变量，只是次序不同。比较二阶段最小二乘法的估计量和间接
作为结构方程
，间接最小二乘法选取X
作为结构方程中解释变量最小二乘法的参数估计量（3）和（2）
的工具变量，二阶段最小二乘法选取x 的线性组合
中内生解释变量Y 0的工具变量，选取X 0作为自己的工具变量。
对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。
2． 简述结构式方程的识别条件。 【答案】联立方程计量经济学模型的结构式和k 表示，
矩阵
中的第i 个方程中包含g i 个内生变量
，模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g （含被解释变量） 和k i 个先决变量（含常数项）
的零均值假设是否可以表示为
【答案】线性回归模型
，因为
在x 取特定值
？为什么? 的零均值假设
。不可以表示为
，即
表示的随机千扰项的期望，实际上表示的是
（3）由一元回归模型OLS 估计正规方程组中的第二个正规方程:
即得
。
（4）由（2）（3）的结论可得:
5． 假设X t 为一随机游走序列:
式中，
的相关系数为:
证明
独立同分布序列，且X 0=0。
。
【答案】由随机游走序列和X 0=0易得:
则
由于
乘积中
最小二狭义工
具的比重
容系数的含义。
（2）在5%和10%的显著性水平下，检验研发支出强度是否随销售额增加而提高。 【答案】（1）
的系数0.33表明在其他条件不变时，
变化1个单位，该企业研发支
出占销售额的比重Y 就平均增加0.33，即平均增加33个百分点。 （2）进行检验的步骤为: ①建立原假设和备择假设: