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一、简答题

1． 什么是“虚拟变量陷阱”?

【答案】一般在引入虚拟变量时，如果有m 个定性变量，只在模型中引入m-l 个虚拟变量。否则，如果引入m 个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现多重共线性的情况。由于引入的虚拟变量个数与定性因素个数相同时出 现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。

2． 计量经济学中常用的样本数据有哪几种? 请分别举例说明。

【答案】常用的样本数据有三类:时间序列数据、截面数据和虚变量数据。

（1）时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据，例如20年全国的GDP 、各年的商品零售总额、年进出口总额等;

（2）截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，例如2000年人口普查数据、2008年的经济普查数据等;

（3）虚变量数据也成为二进制数据，一般取0或1，例如性别、身高是否大于165厘米等。

3． 模型的检验包括几个方面? 其具体含义是什么?

【答案】计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

（l ）经济意义检验，主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，其主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性;

（2）统计检验，目的在于检验模型的统计学性质，应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等;

（3）计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等;

（4）模型预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的超样本特性。具体检验方法为:①利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性; ②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。

二、计算题

4． 下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y ，资产合计K 及职工人数L 。

设定模型为

（l ）利用上述资料，进行回归分析。

（2）回答，中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗?

【答案】（1）在EviewS 软件下，选中Qui 。k\EstimateQuestion，在出现的对话框中输入

“，得到图1所示的回归结果。

”

图1

于是，样本回归方程为:

给定显著性水平5%，自由度为（2，28）的F 分布的临界值为

上看，联合起来对，因此总体有着显著的线性影响。在5%的显著性水平下，自由度为

，因此，的参数通过了该显著性检验，但

，这时未的参28的t 分布的临界值为通过检验。如果设定显著性水平为10%，t 分布的临界值为

数通过了显著性水平检验。

表明，工业总产值对数值的79.6%的变化可以由资产合计的对数值与职工的对数值

的变化来解释，但仍有20.4%的变化是由其他因素的变化影响的。

（2）从上述回归结果看，，即资产与劳动的产出弹性之和近似为1，表明中国制造业在该年基本呈现规模报酬不变的状态。下面进行参数的约束检验，

检验的零假设为

。

如果原假设为真，则可估计如下模型: 。通过上述资料，估计结果如图2所示。

图2

容易看出，该估计方程通过了F 检验和参数的，检验。在原假设为真的条件下，有:

在5%的显著性水平下，自由度为（1，28）的F 分布的临界值为4.20，0.1011<4.20，不拒绝原假设，表明该年中国制造业呈现规模报酬不变的状态。

在EviewS 软件中，当估计完图1所示的模型后，选中view\CoeffieientTest\WaldCoeffieientRestrietions，在出现的对话框中输入“c （2）+c（3）=l”，单