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2017年浙江大学经济学院801经济学综合(含西方经济学、计量经济学)之计量经济学考研强化模拟题

  摘要

一、简答题

1. 假设有人做了如下的回归:

其中,,分别为,关于各自均值的离差。问,。将模型和将分别取何值? 中的与【答案】根据题意,知:看作是一般的解释变量与被解释变量,则根据OLS 估计可得:

由于

故有:

即离差形式下,回归方程没有截距项,只有斜率项。

2. 联立方程计量经济学模型的单方程估计有哪些主要的方法? 其适用条件和统计性质各是什么?

,间接最小【答案】联立方程计量经济学模型的单方程估计方法主要有:狭义的工具变量法(IV )

二乘法(ILS )和两阶段最小二乘法(2SLS )。

狭义的工具变量法(IV )和间接最小二乘法(ILS )只适用于恰好识别的结构方程的估计。两阶段最小二乘法(2SLS )既适用于恰好识别的结构方程,又适用于过度识别的结构方程。

用工具变量法估计的参数,一般情况下,在小样本下是有偏的,但在大样本下是渐近无偏的。如果选取的工具变量与方程随机误差项完全不相关,那么其参数估计量是无偏估计量; 对于间接最小二乘法,对简化式模型应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性。通过参数关系体系计算得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无

偏的; 采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无偏的。

二、计算题

3. 中国1980~2007年全社会固定资产投资总额x 与工业增加值Y 的统计资料(单位:亿元)如表1所示,试问:

(1)当设定模型为时,是否存在序列相关?

(2)若原模型存在序列相关性,试用广义最小二乘法估计原模型。

(3)若原模型存在序列相关性,试用序列相关稳健标准误法估计原模型。

1

【答案】(1)在EviewS 软件下,得出如图1的回归结果。

图1

由于D.w. 值为0.379,小于显著性水平为5%下,样本容量为28的Dw. 分布的下线临界值因此,可判定模型存在一届序列相关。

也可以通过LM 检验法进行检验,步骤如下: ,

,选择“view\ResidualTestS\SerialCorrelationLMTest…”,自出在原估计结果窗口中(图1)(图2)

; 点击0K 按钮,现的LagSpeci …窗口中,输入滞后阶数“1”(图3)得到如图4的检验结果。从

统计量对应值的伴随概率值容易看出,在5%的显著性水平下,原模型存在一阶序列相关性。同时,从4下半部分的TestEquation 中可以看出,RESID (-l )显著不为0,这进一步表明原模型存在1阶序列相关性。

2

图3