2017年广东财经大学计量经济学复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 试述回归分析与相关分析的联系和区别。
【答案】回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论，其目的在于通过后者的己知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值; 相关分析主要是研究随机变量间的相关形式及相关程度。 （1）回归分析与相关分析的联系
回归分析和相关分析都是对变量之间的非确定相关关系的研究，均能通过一定的方法对变量之间的线性依赖程度进行测定。 （2）回归分析与相关分析的区别
①相关分析研究的是两个随机变量之间的相关形式及相关程度，是通过相关系数来测定的，不考虑变量之间是否存在因果关系; 而回归分析是以因果分析为基础的，变量之间的地位是不对称的，有解释变量和被解释变量之分，被解释变量是随机变量，而解释变量在一般情况下假定是确定性变量。
②相关分析所采用的相关系数，是一种纯粹的数学计算，相关分析关注的是变量之间的相互关联的程度，而回归分析在应用之前就对变量之间是否存在依赖关系进行了因果分析，在此基础上进行的回归分析，达到了深入分析变量间依存关系、掌握其运动规律的目的。
2． 简述平稳时间序列的条件。 【答案】当时间序列X t 满足: （l ）均值（2）方差（3）协方差
，与时间t 无关的常数;
，与时间t 无关的常数;
，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。
则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。
3．
在一项调查大学生一学期平均成绩
与每周在学习
、睡觉
、娱乐
与其他
各种活动所用时间的关系的研究中，建立如下回归模型:
如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。问:保持其他变量不变，而改变其中一个变量的说法是否有意义? 该模型是否有违背基本假设的情况? 如何修改此模型以使其更加合理? 【答案】由于模型中四个解释变量
之和为168小时是固定的，因此当一个解释变量
发生变化时，至少有一个其他变量也要发生变化才能维持总和不变，因而，保持其他变量不变，
而改变其中一个变量的说法是毫无意义的。
由于四类活动的总和为一周的总小时数165，说明四个解释变量存在完全的线性关系，因此违背了解释变量间不存在多重共线性的假定。
可以考虑去掉其中的一个解释变量，如去掉第四个解释变量如这时
，用新构成的三变量模型更加合理。
就测度了当其他两变量不变时，每周增加1小时的学习时间所带来的学习成绩的平均变
化。这时，即使睡觉和娱乐的时间保持不变，也可以通过减少其他活动的时间来增加学习的时间，而且这时这三个变量间也不存在明显的共线性问题。
二、计算题
4． 根据某国1993年第一季度至2009年第二季度的季度数据，得到如下的咖啡需求函数的回归方程:
式中:Q 表示人均咖啡消费量（单位:kg ）; P 表示咖啡的价格（以1999年价格为不变价格）; I 表示; t 表示时间趋势变量收入; P'表示茶的价格（以1999年价格为不变价格）（1993年第一季度为1，……2009年第二季度为66）; D 1=l表示第一季度; D 2=l表示第二季度; D 3=1表示第三季度。 要求回答下列问题:
（1）模型中P 、I 和P' 的系数的经济含义是什么? （2）咖啡的价格需求是否富有弹性? （3）咖啡与茶是互补品还是替代品? （4）如何解释时间变量T 的系数? （5）如何解释模型中虚拟变量的作用? （6）哪一个虚拟变量在统计上是显著的?
【答案】（l ）从回归模型中可知，P 的系数是-0.1232，表示咖啡需求的价格弹性系数，即当咖啡的价格增加1% 时，咖啡的需求量减少0.1647%;
I 的系数是0.4556，表示咖啡需求量对收入的弹性系数，即当收入增加1%时，咖啡需求量将增加
0.4556%;
P' 的系数是0.1112，表示咖啡需求量对茶叶的交叉价格弹性系数，即当茶叶的增加1%时，咖啡需求量将增 加0.1112%。
（2）咖啡需求的价格弹性仅为0.1232，远小于1，缺乏弹性。
（3）由于咖啡需求量对茶叶的交叉价格弹性系数为正，表明两者是替代品。 （4）时间T 的系数0.0085，表示咖啡的需求量在逐年递增，但增加的速度很慢。 （5）虚拟变量的引入是为了反映季节因素对咖啡需求量的影响。 （6）在5%的显著性水平下，; 统计量的临界值为值大于临界值， 因此在统计上是显著的。
，D 1与D 3系数的t 统计量绝对
5． 观察中国货物进出口数据发现两者间有很强的同步性，由于中国的加工贸易占总贸易量的一半左右，一种观点认为中国的货物进口很大程度上受货物出口波动的影响。下表给出了1978~2007年中国货物进、出口额 的自然对数序列LM 与LX 。
（l ）对LX 与LM 序列进行单位根检验，检验他们的平稳性; （2）检验LX 与LM 的单整性; （3）检验LX 与LM 的协整性;
（4）如果LX 与LM 是协整的，请估计LX 关于琳的误差修正模型。
【答案】（1）在Eviews 软件对LX 的单位根的检验中，经过尝试，三个检验模型的适当形式分别为:
可见，在5%的显著性水平下，三个检验模型均不拒绝序列LX 具有单位根的假设，表明LX 是非平稳的。同样地，可以检验出序列LM 也是非平稳的。三个检验模型适当的形式分别为:
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