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一、简答题

1． 为什么从计量经济学模型得到的预测值不是一个确定的值? 预测值的置信区间和置信度的含义是什么? 在相同的置信度下如何才能缩小置信区间?

【答案】（1）从计量经济学模型得到的预测值不是一个确定的值，这是由于:

①模型中参数估计的不确定，它们随着抽样的不同而不同;

②其他随机因素的影响，即使找到了总体的真实值，由于受到随机因素的影响，也会使通过估计模型得到的预测值具有不确定性。正是由于预测值的不确定性，得到的仅仅是预测值的估计值。真实的预测值仅以某一个置信度处于以该估计值为中心的一个区间内。

（2）预测值的置信区间是:在给定的置信度下，被解释变量预测值的置信区间为:

预测的置信度又称预测值的置信水平，是指预测值落在上述置信区间的概率，反映了预测值的可靠程度。

（3）在相同的置信度下，缩小置信区间的方式有:

①增大样本容量n ，这样可以通过降低来缩小置信区间;

来缩小置信区间; ②提高模型的拟合优度，减少残差平方和，进而降低

③提高样本观测值的分散度，降低的值来达到目的。

2． 联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类? 其含义各是什么?

【答案】联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别，可识别又分为恰好识别和过度识别。如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别，或者根据参数关系体系，在己知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，称该方程为不可识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别; 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。

3． 滞后变量模型有哪几种类型? 分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题?

【答案】（1）滞后变量模型的类型

①分布滞后模型，是指只有解释变量及其滞后变量作为解释变量的模型，解释变量中没有被解释变量的滞后 变量; 包括有限期分布滞后模型和无限期分布滞后模型。

②自回归模型，是指当期解释变量与被解释变量的滞后变量作为解释变量的模型，不包含解释变

量的滞后变 量作为解释变量。自回归模型以Coyck 模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。

（2）分布滞后模型应用OLS 估计存在以下几方面问题:

①对于无限期分布滞后模型，由于样本观测值的限制，使得无法应用OLS 直接对其估计;

②对于有限期分布滞后模型，由于没有先验信息，难以确定其滞后期长度，使得滞后长度的确定带有任意性; 样本容量既定时，如果滞后期较长，会减少估计的自由度，降低估计和检验的精度; ③解释变量与同名滞后解释变量或同名滞后解释变量之间可能存在高度的线性相关，会导致模型产生严重的 多重共线性。

二、计算题

4． 某大学2009级研究生考试分数及录取情况数据表（N=85）:

变量x 表示考生考试分数; Y=l表示考生被录取，0表示未录取; 虚拟变量D 1=I表示应届生，D 0=0

表示非应届生。根据所给数据建立二元离散Logit 模型与Probit 模型。

【答案】（1）估计二元离散Logit 模型

在Eviews 软件中，选择“Quick\Estimate Equation”，在出现的对话框中输入“Y C X D”，并在“Quiek \Estimate Setting ”的“Methods ”栏内选择“Binary ”，再在新出现的选项中选择“Logit ”，点击OK ，输出结果为:

则估计的Logit 模型为:

（2）估计Probit 模型 点击 OK ，输出结果为:

在上面Eviews 操作步骤中的“Methods ”栏内选择“Binary ”后，在新出现的选项中选择“Probit ”，则估计的Probit 模型为：