2016年武汉大学经济与管理学院计量经济学(同等学力加试)考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 由于引入虚拟变量，回归模型截距项无变换，而斜率发生变换，则这种模型称为（ ）。
A. 平行回归模型
B. 重合回归模型
C. 汇合回归模型
D. 相异回归模型
【答案】C
【解析】A 项，斜率无变化，而截距发生变化；B 项，斜率和截距均无变化；D 项，斜率和截距均发生变化。
2． 下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的是（ ）。
A. 排除引起共线性的变量
B. 加权最小二乘法
C. 差分法
D. 减小参数估计量的方差
【答案】B
【解析】B 项主要用于异方差的修正，使模型变成一个新的不存在异方差性的模型。
3． 在分布滞后模型的参数估计中，时间序列资料可能存在高度线性相关是（ ）。
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 随机解释变量问题
【答案】C
【解析】在分布滞后模型的参数估计中，同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多 重共线性。
4． 对于模
型，
以表
示
与之间的线性相关系数
，
，则下面明显错误的是（ ）。
【答案】A 【解析】，因此当时，。
5． 在下列模型中投资函数的识别情况是（ ）。
A. 不可识别
B. 恰好识别
C. 过度识别
D. 不确定
【答案】C
6． 单位根检验包括（ ）。
A.D.W. 检验和EG 检验
B.EG 检验和ADF 检验
C.EG 检验和DF 检验
D.DF 检验和ADF 检验
【答案】D
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法; EG 检验是检验两变量是否为协整的检验方法。
7． 假设模型为
模型时，应将模型变换为（ ）。
，其中，，则使用加权最小二乘法估计
【答案】C
【解析】当模型变换为时有:
8． 联立方程计量经济学模型的结构式
，那么（ ）。
A. 不能确定第i 个方程是否可识别
B. 第i 个方程不可识别
C. 第i 个方程不具有唯一的统计形式
D. 第i 个方程可以识别
【答案】D
【解析】判断第i 个结构方程识别状态的结构式条件为:如果
可识别; 如果
个结构方程恰好识别; 如果，则第i 个结构方程可以识别，并且如果，则第i 个结构方程不，则第i ，矩阵表示第i 个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其他g-l 个方程中对应系数所组成的矩阵，如
果，则第i 个结构方程过度识别。 由题中所给条件可得:第i 个方程是可以识别的。但该方程是否是恰好识别的，还需要根据阶条件进行判别。
9． 下列模型中，可用D.W. 检验一阶线性自相关的是（ ）。
A. 自适应预期模型
B. 局部调整模型
C. 科伊克变换模型
D. 有限分布滞后模型
【答案】D
【解析】科伊克变换模型、局部调整模型、自适应预期模型中都含有滞后被解释变量作为解释变量，不符合D.W. 检验的假定条件。
10．联立方程计量经济学模型系统将变量分为（ ）两大类。
A. 外生变量和虚拟变量