2018年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、辨析题
1． 一般经验表明， 对于采用时间序列数据作样本的计量经济学问题，往往存在异方差性。（ ）【答案】X
【解析】一般经验表明，对于采用截面数据作样本的计量经济学问题，往往存在异方差性。
2． 回归模型在近似共线性下参数估计量的方差会增大，方差膨胀因子为【答案】X
【解析】模型在近似共线性下，参数估计量的方差增大，方差膨胀因子为
。 。（ ）
3． 对于一元线性回归模型，在经典线性回归的假定下，参数的最小二乘估计量是最小方差无偏估计。（ ） 【答案】
4． 在经典线性回归的假定中，随机干扰项服从0均值的正态分布，对方差则没有具体的要求。（ ） 【答案】X
【解析】在经典线性回归的假定中，随机干扰项服从0均值、同方差的正态分布。
5． 由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计量。（ ） 【答案】错
【解析】对于简化式模型应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性、无偏性、有效性。通过参数关系 体系计算得到结构方程参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是无偏的。采用两阶段最小二乘法得到结构 方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的。
6． 变参数线性单方程计量经济学模型对被解释变量 的影响不变。（ ） 【答案】X
【解析】变参数线性单方程计量经济学模型量对被解释变 量的影响也发生了变化。
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是指参数。与刀是变化的，但解释变量
是指参数。与刀是变化的，解释变
二、简答题
7． 试述回归分析与相关分析的联系和区别。
【答案】回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论，其目的在于通过后者的己知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值; 相关分析主要是研究随机变量间的相关形式及相关程度。 （1）回归分析与相关分析的联系
回归分析和相关分析都是对变量之间的非确定相关关系的研究，均能通过一定的方法对变量之间的线性依赖程度进行测定。 （2）回归分析与相关分析的区别
①相关分析研究的是两个随机变量之间的相关形式及相关程度，是通过相关系数来测定的，不考虑变量之间是否存在因果关系; 而回归分析是以因果分析为基础的，变量之间的地位是不对称的，有解释变量和被解释变量之分，被解释变量是随机变量，而解释变量在一般情况下假定是确定性变量。
②相关分析所采用的相关系数，是一种纯粹的数学计算，相关分析关注的是变量之间的相互关联的程度，而回归分析在应用之前就对变量之间是否存在依赖关系进行了因果分析，在此基础上进行的回归分析，达到了深入分析变量间依存关系、掌握其运动规律的目的。
8． 简述结构式模型和简化式模型两者之间的联系。 【答案】结构式模型的矩阵形式为:
将上式作如下变换:
与简化式模型的矩阵形式
比较，可得:
该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。
三、应用题
9． 对下列模型:
求出
的最小二乘估计值，并将结果与下面的三变量回归方程的最小二乘估计值作比较:
你认为哪一个估计值更好? 【答案】模型（a ）即为:
，则
的最小二乘估计值为:
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模型（b ）即为
，则的最小二乘估计值为:
对于模型（c ），
的最小二乘估计值为:
其中
，
显然，模型（a ）和（b ）分别是模型（c ）在
。 和
的约束下的变形式。因此，如果限制
条件正确，从表达形式上看，模型（a ）与（b ）的回归算法更为简洁; 如果限制条件不正确，则模型（a ）与（b ）回归参数是有偏的，应采用模型（c ）来估计。
10．证明:相关系数的另一个表达式是
:值，
分别为样本标准差。
。
，其中
为一元线性回归模型一次项系数的估计
【答案】因为为一元线性回归模型一次项系数的估计值，则样本的标本差：
。
。
11．已知误差修正模型:
证明:如果再加进滞后两期的误差修正项【答案】因为
，该模型就会存在完全多重共线性。
即滞后两期的误差修正
项
与滞后一期的
、
完全可以表示成滞后一期的误差修正的线性组合，所以该模型存在完全多重共线性。
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