根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ） 0．09。 0．08。 0．07。 0．06。
各商业银行加强关键流程控制的重点是（ ） 文件／合同。 产品设计。 财务／会计。 结算／支付 。
经济资本配置有助于商业银行制定科学的（ ）体系。 业绩评估。 风险评估。 风险规避。 业务决策 。
人力资源配置不当的风险是（ ） 非流程风险 。 流程环节风险 。 控制派生风险。 以上都不是 。
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ） 18％ 。 0 。 -2％。 2％ 。
衡量风险的指标不包括（ ）
