2017年上海财经大学西方经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 为什么要建立联立方程计量经济学模型? 联立方程计量经济学模型适用于什么样的经济现象?
【答案】经济现象是极为复杂的，其中诸因素之间的关系，在很多情况下，不是单一方程所能描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依存，互为因果的，这时，就必须用联立的计量经济学方程才能描述清楚。所以与单方程适用于单一经济现象的研究相比，联立方程模型适用于描述复杂的经济现象，即经济系统。
2． 下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型? 为什么?
（1）
第，其中为第，年农村居民储蓄增加额（单位:亿元）为年城镇居民可支配收入总额（单位:亿元）。
,
其中为第，年底农村居民储蓄余额（单位:亿元）为（2
）
第
而年农村居民纯收人总欲（单位:亿元）。 表示的是农村居民的储蓄增加额，表示的是城镇居民的可支配收入总额，农村居民的储蓄增加额与城镇居民的可支配收入之间
年的农村居民纯收入对当年及以后年份的农
对【答案】（l ）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。因为不存在因果关系，影响农村居民储蓄增加额的应该是农村居民的可支配收入总额。 （2
）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。第村居民储蓄有影响，但不会影响到
被解释变量年的农村居民储蓄余额，因此该模型中的解释变量之间不存在因果关系，解释变量对被解释变量没有解释能力。
3． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?
【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。
二、计算题
4． 中国1980~2007年全社会固定资产投资总额x 与工业增加值Y 的统计资料（单位:亿元）如表1所示，试问:
（1）当设定模型为
时，是否存在序列相关?
（2）若原模型存在序列相关性，试用广义最小二乘法估计原模型。
（3）若原模型存在序列相关性，试用序列相关稳健标准误法估计原模型。
表
1
【答案】（1）在EviewS 软件下，得出如图1的回归结果。
图1
由于D.w. 值为0.379，小于显著性水平为5%下，样本容量为28的Dw. 分布的下线临界值因此，可判定模型存在一届序列相关。
也可以通过LM 检验法进行检验，步骤如下:
，选择“view\ResidualTestS\SerialCorrelationLMTest…”，自出在原估计结果窗口中（图1）（图2）
; 点击0K 按钮，现的LagSpeci …窗口中，输入滞后阶数“1”（图3）得到如图4的检验结果。从
统计量对应值的伴随概率值容易看出，在5%的显著性水平下，原模型存在一阶序列相关性。同时，从4下半部分的TestEquation 中可以看出，RESID （-l ）显著不为0，这进一步表明原模型存在1阶序列相关性。
，
图
2
图3