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一、简答题

1． 下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型? 为什么?

（1）

第，其中为第，年农村居民储蓄增加额（单位:亿元）为年城镇居民可支配收入总额（单位:亿元）。

,

其中为第，年底农村居民储蓄余额（单位:亿元）为（2

）

第

而年农村居民纯收人总欲（单位:亿元）。 表示的是农村居民的储蓄增加额，表示的是城镇居民的可支配收入总额，农村居民的储蓄增加额与城镇居民的可支配收入之间

年的农村居民纯收入对当年及以后年份的农

对【答案】（l ）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。因为不存在因果关系，影响农村居民储蓄增加额的应该是农村居民的可支配收入总额。 （2

）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。第村居民储蓄有影响，但不会影响到

被解释变量年的农村居民储蓄余额，因此该模型中的解释变量之间不存在因果关系，解释变量对被解释变量没有解释能力。

2． 滞后变量模型有哪几种类型? 分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题?

【答案】（1）滞后变量模型的类型

①分布滞后模型，是指只有解释变量及其滞后变量作为解释变量的模型，解释变量中没有被解释变量的滞后 变量; 包括有限期分布滞后模型和无限期分布滞后模型。

②自回归模型，是指当期解释变量与被解释变量的滞后变量作为解释变量的模型，不包含解释变量的滞后变 量作为解释变量。自回归模型以Coyck 模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。

（2）分布滞后模型应用OLS 估计存在以下几方面问题:

①对于无限期分布滞后模型，由于样本观测值的限制，使得无法应用OLS 直接对其估计;

②对于有限期分布滞后模型，由于没有先验信息，难以确定其滞后期长度，使得滞后长度的确定带有任意性; 样本容量既定时，如果滞后期较长，会减少估计的自由度，降低估计和检验的精度; ③解释变量与同名滞后解释变量或同名滞后解释变量之间可能存在高度的线性相关，会导致模型产生严重的 多重共线性。

3． 回答，为什么不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定? 数据关系在总体回归模型设定中具有什么作用?

【答案】（l ）不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定的理由

经济行为上的因果关系和经济数据之间的相关关系是有区别的。如果两个经济变量之间在行为上

存在因果关 系，那么表征它们的数据之间肯定存在相关关系。行为关系和数据关系之间存在不对称性，数据相关是行为相关

的必要条件而非充分条件。

计量经济学模型描述和揭示的是经济行为上的因果关系。在一个单方程模型中，作为解释变量的一定是被解 释变量的原因，解释变量的状态和变化决定了被解释变量的状态和变化。如果直接依据数据之间的关系选择和确 定模型的解释变量，经常会将仅仅在数据上相关而在行为上无关的变量选择为模型的解释变量，误将必要条件当 作充分条件。

（2）数据关系分析在总体回归模型设定中仍然具有重要的作用。由于人们认识的局限，在经济行为分析中 发现的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行数据关系的统计检验是完全必要的，以达到“去伪存真”的效果。数据关系分析是总体回归模型设定的有效工具，这就是计量经济学模型总体设定的“统 计检验必要性”原则。

二、计算题

4． 根据某国1993年第一季度至2009年第二季度的季度数据，得到如下的咖啡需求函数的回归方程:

式中:Q 表示人均咖啡消费量（单位:kg ）; P 表示咖啡的价格（以1999年价格为不变价格）; I 表示

; t 表示时间趋势变量收入; P'表示茶的价格（以1999年价格为不变价格）（1993年第一季度为1，……

2009年第二季度为66）; D 1=l表示第一季度; D 2=l表示第二季度; D 3=1表示第三季度。 要求回答下列问题:

（1）模型中P 、I 和P' 的系数的经济含义是什么?

（2）咖啡的价格需求是否富有弹性?

（3）咖啡与茶是互补品还是替代品?

（4）如何解释时间变量T 的系数?

（5）如何解释模型中虚拟变量的作用?

（6）哪一个虚拟变量在统计上是显著的?

【答案】（l ）从回归模型中可知，P 的系数是-0.1232，表示咖啡需求的价格弹性系数，即当咖啡的价格增加1% 时，咖啡的需求量减少0.1647%;

I 的系数是0.4556，表示咖啡需求量对收入的弹性系数，即当收入增加1%时，咖啡需求量将增加0.4556%;

P' 的系数是0.1112，表示咖啡需求量对茶叶的交叉价格弹性系数，即当茶叶的增加1%时，咖啡需求量将增 加0.1112%。

（2）咖啡需求的价格弹性仅为0.1232，远小于1，缺乏弹性。

（3）由于咖啡需求量对茶叶的交叉价格弹性系数为正，表明两者是替代品。

（4）时间T 的系数0.0085，表示咖啡的需求量在逐年递增，但增加的速度很慢。

（5）虚拟变量的引入是为了反映季节因素对咖啡需求量的影响。

（6）在5%的显著性水平下，; 统计量的临界值为，D 1与D 3系数的t 统计量绝对值大于临界值， 因此在统计上是显著的。

5． 已知某国1962~2008年国内生产总值GDP （亿元）、资本形成总额K （亿元）与从业人员L （万人）的数据资料:

请分析下列问题:

（1）应用ADF 检验对In GDP、InK 和InL 的平稳性进行单位根检验并确定单整阶数;

（2）检验In GDP与InK 、InL 的协整性;

（3）如果（2）的结果是协整的，请估计In GDP对InK 、InL 的误差修正模型。

【答案】（1）首先，对In GDP进行ADF 检验，经试验知ADF 检验式中的时间趋势项与常数项均不显著，故应用 模型1的形式进行检验，结果为:

在5%显著性水平下，ADF 统计量的值大于临界值1 .95，因此lnGDP 序列是非平稳的（也可根据

p 值判断）。

再对差分后的In GDP序列△In GDP的平稳性进行检验，检验形式和结果为: