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一、简答题

1． 如何根据自相关图和偏自相关图初步判断某个平稳AR （p ）、MA （q ）和ARMA （p ，q ）过程的具体阶数?

【答案】对于AR （p ）过程，由于其偏自相关函数在p 阶后表现出截尾特征，因此可根据偏自相关图来确定自 回归的阶数p ; 对于MA （q ）过程，由于其自相关函数在q 阶后出现截尾特征，因此可根据自相关图来确定移动 平均的阶数q ; 当自相关图和偏自相关图都表现出拖尾特征时，则可能是ARMA （p ，q ）过程。自相关图从q 阶后衰减趋于零，偏自相关图自p 阶后衰减趋于零。具体阶数确定时，p 的值需参考偏自相关图，q 的值需参考自相关图。

2． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?

【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。

3． 线性回归模型

的零均值假设是否可以表示为

【答案】线性回归模型，因为

在x 取特定值的零均值假设。不可以表示为

，即只是随？为什么? 表示的随机千扰项的期望，实际上表示的是的条件下，随机干扰项代表的因素对Y 的平均影响为0。而

机干扰项一个样本的平均值，而样本平均值只是总体平均值（期望）的一个估计量，不能简单将两者等同起来。

二、计算题

4． 已知双方程模型:

式中，Y 是内生变量; X 是外生变量; 是随机误差项。求简化式模型?

【答案】由双方程模型可得内生变量和先决变量的参数矩阵:

由可得简化式参数矩阵:

则简化式模型为:

5． 下表是中国内地2007年各地区税收Y 和国内生产总值GDP 的统计资料。

表 单位:亿元

要求通过手工和运用EviewS 软件（或其他软件）:

（l ）作出散点图，建立税收随国内生产总值GDP 变化的一元线性回归方程，并解释斜率的经济意义;

（2）对所建立的回归方程进行检验;

（3）若2008年某地区国内生产总值为8500亿元，求该地区税收的预测值及预测区间。

【答案】（l ）首先作Y 关于GDP 的散点图。

，出现SeriesLISt 对话框（图2）在EviewS 软件中，选择Quiek/Graph（图1）。

图

1

图2

在编辑对话框中输入“GDPY”，点击0K 按钮，出现GraPh 窗口（图3）。