2016年兰州交通大学数理学院统计学综合之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 对于联立方程模型结构方程的估计方法，说法正确的是（ ）。
A. 狭义的工具变量法可以应用于过度识别的方程
B. 间接最小二乘估计可以应用于过度识别的方程
C. 对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法估计参数
D. 对于过度识别的方程，可以用普通最小二乘法进行估计
【答案】C
【解析】对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法进行估计。 而对于过度识别方程，只能用两阶段最小二乘法进行估计。
2． 在分布滞后模型
A. 即期乘数
B. 延迟乘数
C. 动态乘数
D. 均衡乘数
【答案】A
【解析】
在分布滞后模型
为动态乘数或延迟乘数，中，系数β0为短期乘数或即期乘数
，为长期乘数或均衡乘数。 中，系数β0为（ ）。
3． 对于恰好识别和过度识别的方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定下，二阶段最小二乘估计量具备（ ）。
A. 精确性
B. 无偏性
C. 真实性
D. 渐进无偏性
【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法，它的估计量与工具变量法估计量是等价的，所以具有相 同的统计性质，即一般情况下，在小样本情况下是有偏的，但在大样本情况下是渐近无偏的。
4． 在离散选择模型中，（ ）。
A. 被解释变量是连续变量，解释变量是离散变量
B. 被解释变量存在两种选择的离散型变量模型称为二元选择模型
C. 被解释变量可以是离散型变量，也可以是连续型变量
D. 被解释变量具有多种选择的离散型变量模型称为二元选择模型
【答案】B
【解析】如果被解释变量只能存在两种选择，称为二元选择模型; 如果被解释变量存在多种选择，称为多元 选择模型。在离散选择模型中，被解释变量是可供选择的方案或结果的离散型数据，而作为解释变量的数据一般 为确定性数据。
5． 工具变量选择的原则是:（ ）。
A. 工具变量与所替代解释变量相关，而与残差不相关
B. 工具变量与所替代解释变量不相关，而与残差相关
C. 工具变量与所替代解释变量相关，也与残差相关
D. 工具变量与所替代解释变量不相关，且与残差不相关
【答案】A
【解析】工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。被选择为工具变量的变量必须满足以下条件:①与所替代的随机解释变量高度相关; ②与随机干扰项不相关; ③与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。
6． 已知含有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为
随机误差项
A.20.00
B.21.05
C.25.00
D.26.67
【答案】D 的方差的普通最小二乘估计为（ ）。 ，样本容量为20，则其【解析】随机干扰项的方差的无偏估计量为:
存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参7． 回归模型
A. 变大
B. 变小
C. 不变 数估计量的方差会（ ）。
D. 不能确定
【答案】A
【解析】在近似共线性下，参数估计量方差的表达式为:
由于此时，引起主对角元素较大，使得参数估计量的方差增大，从而不能对总体参数做出准确推断。
8． 对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。
A. 间接最小二乘法
B. 普通最小二乘法
C. 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法
D. 二阶段最小二乘法
【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法是一种既适用于过度识别方程的估计方法又适用于恰好识别方程的估计方法，而 间接最小二乘法和普通最小二乘法只适用于恰好识别方程的估计方法。
9． 下列说法不正确的是（ ）。
A. 异方差是一种随机误差现象
B. 异方差产生的原因有设定误差
C. 检验异方差的方法有F 检验法
D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法
【答案】A
【解析】异方差性是指对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同。异方差不是一种随机误差现象，它是由变量自身的特征决定的。
10．
对模型的最小二乘回归结果显示，
样本可决系数为0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则回归的标准差为（ ）。
A.1.217
B.1.482
C.4.152
D.5.214
【答案】B
【解析】由，，得:
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