2016年南京财经大学经济学院计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 如果某模型的参数方差膨胀因子
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 解释变量与随机项的相关性
【答案】C
【解析】当方差膨胀因子为20时，根据膨胀因子的计算公式可知，相关系数，则认为（ ）是严重的。 非常接近1，即多重共线性问题较严重。
2． 在考察分年龄组的消费函数时，我们发现不同年龄段的边际消费倾向是不一样的。因此最合适的计量模 型方法是:（ ）。
A. 在常数项增加虚拟变量
B. 在变量系数中增加虚拟变量
C. 在常数项和变量系数中都增加虚拟变量
D. 分不同年龄组分别建模
【答案】B
【解析】在消费函数中，不同年龄段的边际消费倾向不一样，说明估计方程的斜率是不同的，因此要使用乘 法方式，即在变量系数中增加虚拟变量。题中并未告知截距项不同，因此不需要在常数项中使用加法方式增加虚拟变量。
3． 多元回归模型的样本回归平方和为200，残差平方和为100，则样本的可决系数为（ ） 。
A.0.50
B.0.67
C.0.75
D.1.00
【答案】B
【解析】己知ESS=200，RSS=100，所以可决系数
4． 要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ）。
【答案】A
【解析】最小样本容量，即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质
，量如何，所要求的样本容量的下限。故样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）
即
5． 对回归模型
数，那么（ ）。
A.
B.
C. D.
【答案】D
【解析】
由于普通最小二乘估计量分布取决于
6． 假设模型为
模型时，应将模型变换为（ ）。
，其中，，则使用加权最小二乘法估计，在。分别是的线性组合，因此。的概率是F 分布 是t 分布 是分布 ，通常假定服从正态分布，如果利用最小二乘法估计参。 是正态分布 是正态分布的假设下，是正态分布，则也服从正态分布。
【答案】C
【解析】当模型变换为时有:
7． 一个参数估计量的大样本性质，并不需要满足（ ）。
A. 渐近无偏性
B. 一致性
C. 线性性
D. 渐近有效性
【答案】C
【解析】一个参数估计量的大样本性质有:①渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值; ②一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值; ③渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
8． 给定的显著性水平，若D.W. 统计量的下和上临界值分别为可认为随机误差项（ ）。
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定
【答案】B
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法，它按照下列准则考察计算得到的D.w. 值，以判断模型的自相关状态:①若
定;
若，则存在正自相关; ②若，则无自相关:③
若
，则存在负自相关。
9． 可以用于联立计量模型方程间拟合效果检验的统计量是（ ）。
A. 均方百分比误差
B.F 检验统计量
C. 均方根误差
D. 滚动预测检验
【答案】A
【解析】B 项是用于对单方程模型的方程显著性检验的统计量; ACD 三项，均是方程系统检验的统计量，其 中均方根误差是对方程间误差传递检验的统计量，滚动预测检验是对样本间误差传递
和，则当，，则不能确，则不能确定; ④
若
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