2016年济南大学经济学院计量经济学(同等学力加试)考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 对于有限分布滞后模型
的假定是（ ）。
【答案】A
【解析】阿尔蒙多项式法假定回归系数βi 可用一个关于滞后期i 的适当阶数的多项式来表示，即
。
2． 对回归方程进行的各种统计检验中，应用t 统计量检验的是（ ）。
A. 线性约束检验
B. 若干个回归系数同时为零检验
C. 回归参数的显著性检验
D. 回归方程的总体线性显著性检验
【答案】C
【解析】对回归方程进行的各种统计检验中，回归参数的显著性检验用的是t 统计量，而ABD 三项均用F 统计量进行检验。
3． 假设模型为
模型时，应将模型变换为（ ）。
，其中，，则使用加权最小二乘法估计，应用阿尔蒙变换估计模型时，回归系数βi
【答案】C
【解析】当模型变换为时有:
4． 在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的多重可决系数为0.8232，则调整后的可决系数为（ ）
A.0.8011
B.0.8055
C.0.806
D.0.8232
【答案】B
【解析】调整的可决系数:
5． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。
A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整
B. 被解释变量和解释变量为平稳的
C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整
D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整
【答案】A
【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。
6． 下列模型中，可用D.W. 检验一阶线性自相关的是（ ）。
A. 自适应预期模型
B. 局部调整模型
C. 科伊克变换模型
D. 有限分布滞后模型
【答案】D
【解析】科伊克变换模型、局部调整模型、自适应预期模型中都含有滞后被解释变量作为解释变量，不符合D.W. 检验的假定条件。
7． 如果联立方程模型中某一个随机方程可以表示为某些方程的线性组合，则下列结论成立的是（ ）。
A. 此随机方程是可以识别的
B. 此随机方程是不可识别的
C. 该模型是部分不可识别的
D. 不确定
【答案】B
【解析】如果联立方程计量经济学模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。当某一个方程式不可识别时，则认为该联立方程模型是不可识别的。
8． 一个参数估计量的大样本性质，并不需要满足（ ）。
A. 渐近无偏性
B. 一致性
C. 线性性
D. 渐近有效性
【答案】C
【解析】一个参数估计量的大样本性质有:①渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值; ②一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值; ③渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
9． 给定的显著性水平，若D.W. 统计量的下和上临界值分别为可认为随机误差项（ ）。
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定
【答案】B
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法，它按照下列准则考察计算得到的D.w. 值，以判断模型的自相关状态:①若
定;
若，则存在正自相关; ②若，则无自相关:③
若
，则存在负自相关。
和，则当，，则不能确，则不能确定; ④
若