2016年华中师范大学数学与统计学学院计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 结构式模型
A. 恰好识别的
B. 过度识别的
C. 不可识别的
D. 无法确定
【答案】C 【解析】，可以由第1和第2个方程的线性组合得到，所以该方程是不可识别的。 该结构式模型也是不可识别的。
2． 如果某模型的参数方差膨胀因子，则认为（ ）是严重的。
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 解释变量与随机项的相关性
【答案】C
【解析】当方差膨胀因子为20时，根据膨胀因子的计算公式
非常接近1，即多重共线性问题较严重。
3． 关于非线性单方程计量经济学模型，下列表述错误的是（ ）。
A. 模型可以采用非线性OLS 方法和非线性最大似然法估计参数
B. 解释变量非线性问题一般可以化为线性模型
C. 模型包含参数非线性，一般情况下通过简单的变换难以化为线性问题
D. 模型只能采用非线性OLS 方法估计参数
【答案】D
【解析】可化为线性的多元回归模型主要的估计方法有非线性普通最小二乘法和非线性最大似然法。
4． 工具变量选择的原则是:（ ）。
A. 工具变量与所替代解释变量相关，而与残差不相关
第 2 页，共 44 页 是（ ）。 可知，相关系数
B. 工具变量与所替代解释变量不相关，而与残差相关
C. 工具变量与所替代解释变量相关，也与残差相关
D. 工具变量与所替代解释变量不相关，且与残差不相关
【答案】A
【解析】工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。被选择为工具变量的变量必须满足以下条件:①与所替代的随机解释变量高度相关; ②与随机干扰项不相关; ③与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。
5． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。
A.ACF 和PACF 都拖尾
B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾
C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾
D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾
【答案】C
【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，，而它的偏自相关函数（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。
6． 对于不可线性化非线性模型的参数的非线性OLS 方法，如果要求出参数的具体估计值，可以采用（ ）。
A. 直接替换法和高斯一牛顿迭代法
B. 函数变换法和牛顿一拉弗森迭代法
C. 泰勒级数展开法和直接替换法
D. 高斯一牛顿迭代法和牛顿一拉弗森迭代法
【答案】D
【解析】对于非线性方程组，直接解法己不适用，只能采用迭代解法。
7． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为
示（ ）。
A. 第i 个方程恰好识别
B. 第i 个方程不可识别
C. 第i 个方程过度识别
D. 第i 个方程具有唯一统计形式
【答案】B
【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当
当
时，第i 个结构方程恰好识别；当
第 3 页，共 44 页 （M 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表时，第i 个结构方程不可识别; 时，第i 个结构方程过度识别。
8． 一元回归方程
A. 临界值为1.734，系数显著不为零
B. 临界值为2.101，系数显著不为零
C. 临界值为1.734，系数显著为零
D. 临界值为2.101，系数显著为零
【答案】D
【解析】在变量显著性检验中，针对变量
给定一个显著性水平，得到临界值，其斜率系数对应的t 统计量为2.00，样本容量为20，则在5%显著性水平下，对应的临界值及显著性为（ ）。 设计的原假设与备择假设为
，于是可根据
来决定拒绝（或接受）原假设
知:，从而判定对应的解释变量是否显著为零。由已知条件可，故接受原假设，系数显著为零。
9． 系统估计方法主要包括（ ）。
A. 两阶段最小二乘法和完全信息最大似然估计法
B. 间接最小二乘法和工具变量法
C. 最小方差比方法和完全信息最大似然估计法
D. 三阶段最小二乘法和完全信息最大似然估计法
【答案】D
【解析】联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类:单方程估计方法与系统估计方法。系统估计方法 主要包括三阶段最小二乘法（3SLS ）和完全信息最大似然法（FIML ）。
10．关于两个变量x 和Y 相关系数的计算，错误的是（ ）。
第 4 页，共 44 页