2016年南京财经大学经济学院计量经济学(同等学力加试)考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1．
联立方程模型
（ ）。
A. 方程1
B. 方程2
C. 方程3
D. 方程1和2
【答案】C
【解析】在模型的识别中，恒等方程由于不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。联立方程模型中的第 三个方程是恒等方程，所以不需要对其进行识别。第一和第二个方程是随机方程，需要识别。
2． 对于x 与Y 两个变量，如果x 是二阶单整的，Y 是一阶单整的，那么（ ）。
A. 这两个变量一定存在协整关系
B. 这两个变量一定不存在协整关系
C. 相应的误差修正模型一定成立
D. 还需对误差项进行检验
【答案】B
【解析】如果两个变量是单整变量，只有当他们的单整阶相同时，才可能协整; 如果他们的单整阶不相同， 就不可能协整。题中X 是二阶单整的，Y 是一阶单整，X 与Y 的单整阶不同，所以这两个变量一定不存在协整关系。
3． 关于变参数单方程计量经济学模型中参数的估计方法，下列表述错误的有（ ）。
A. 参数随某一变量呈规律性变化，同时受随机误差项影响的模型可以用WLS 方法估计
B. 已知间断点的确定性变参数模型的估计可以转化为包含虚拟变量的常参数模型来估计
C. 对于自适应回归模型，可采用GLS 来估计参数
D.Chow 检验可用于检验随机变参数模型
【答案】D
【解析】Chow 检验只针对参数作间断性变化且间断点n 。己知的单方程模型进行检验; 如果n 。未知，且随机 误差项方差不相等，则必须使用极大似然估计方法来确定间断点。
第 2 页，共 43 页 中，不用识别的方程是
4． 当多元线性回归方程的随机误差项存在序列相关性时， 通常不会因此而产生的后果是（ ）。
A. 参数估计量非一致
B. 参数估计量非有效
C. 对参数估计量的显著性检验失去了意义
D. 模型的预测功能失效
【答案】A
【解析】序列相关性的后果主要有:①参数估计量非有效; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。
5． G-Q 检验可以用于检验（ ）的异方差。
A. 单调递增或单调递减
B. 单调递减或复杂型
C. 单调递增或复杂型
D. 各种类型
【答案】A
【解析】异方差一般可归结为三种类型:单调递增型、单调递减型、复杂型。G-Q 检验只能用于检验单调递增和单调递减型的异方差性; White 检验对任何形式的异方差都适用。
6． 在模型中，如果遗漏了重要的解释变量，且被遗漏变量与包含的解释变量相关，则参数最小二乘估计量（ ）。
A. 有偏的、一致估计量
B. 无偏的、非一致估计量
C. 无偏的、一致估计量
D. 有偏的、非一致估计量
【答案】D
【解析】如果漏掉的变量与解释变量相关，在小样本下普通最小二乘估计量是有偏的，在大样本下是非一致 的; 如果漏掉的变量与解释变量不相关，则该解释变量的参数估计满足无偏性与一致性。
7． 关于AR （p ）模型平稳性的叙述，正确的是（ ）。
A.AR （p ）模型平稳的充要条件是
B.AR （p ）模型平稳的必要条件是
C. 有限阶自回归模型是平稳的
D.AR （p ）模型的特征根在单位圆内时，AR （p ）模型是平稳的
【答案】B
【解析】A 项，是AR （p ）模型平稳的充分条件。C 项，当有限阶自回
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归模型生成的时 间序列是平稳的，该模型才是平稳的; 有限阶移动平均模型总是平稳的。D 项，如果AR （p ）模型的特征方程的 所有特征根在单位圆外，则AR （p ）模型是平稳的。
8． 若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列哪个模型比较适合（Y 代表消费支出; X 代表可支配收入; D 2、D 3分别表示两个地区的虚拟变量）? （ ）
【答案】D
【解析】模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则模型中引入m-1个虚拟变量， 否则会陷入“虚拟变量陷阱”。
9． 对于恰好识别和过度识别的方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定下，二阶段最小二乘估计量具备（ ）。
A. 精确性
B. 无偏性
C. 真实性
D. 渐进无偏性
【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法，它的估计量与工具变量法估计量是等价的，所以具有相 同的统计性质，即一般情况下，在小样本情况下是有偏的，但在大样本情况下是渐近无偏的。
10．关于平行数据模型的说法，错误的是（ ）。
A. 变截距模型根据横截面的个体影响的确定性和随机性，可分为固定影响模型和随机影响模型
B. 固定影响变截距模型可以采用最小二乘虚变量估计法估计参数
C. 变系数模型结构参数在不同横截面单位上是不同的
D. 变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型
【答案】D
【解析】D 项，变截距模型反映了方程中未出现的变量对被解释变量而不是解释变量的影响。
二、判断题
11．回归模型在近似共线性下参数估计量的方差会增大，方差膨胀因子为
【答案】X 。（ ）
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