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一、简答题

1． 为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位? 当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么?

【答案】（l ）计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在:

①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授己成为经济学课程表中最具有权威的一部分; ②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位是与研究和应用计量经济学有关; ③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到了长足的发展。 （2）从当代计量经济学的发展方向来看，表现出以下基本特征:

①计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验:

②计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、国际贸易等; ③计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，能够从总量和趋势上说明经济规律的简单模型应用越来越广泛;

④非经典计量经济学的理论与应用研究日益成为计量经济学研究的重要内容。

2． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?

【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。

3． 计量经济学的研究对象和内容是什么? 计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征? 【答案】（l ）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

（2）计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。

（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。

二、计算题

4． 设真实模型为无截距模型:

回归分析中却要求截距项不能为零，于是，有人采用的实证分析回归模型为:

试分析这类设定误差的后果。 （l ）证明:（2）证明:（3）

与

的方差是否相同? 为什么?

【答案】（l ）

，则

。

）、3个外生变量

为恰好识别的结构方程。

（1）写出用IV 法估计该方程参数的正规方程组;

（2）用ILS 方法估计该方程参数，也可以看成一种工具变量方法，指出工具变量是如何选取的，并写出参 数估计量的矩阵表达式;

（3）用2SLS 方法估计该方程参数，也可以看成一种工具变量方法，指出Y 3的工具变量是什么，并写出参数 估计量的矩阵表达式。 【答案】（1）将方程写成标准形式:

将X 2作为Y 3的工具变量，于是用工具变量法估计的正规方程组为:

（2）用ILS 方法估计方程参数，用估计量的矩阵表达式为：

依次作为

的工具变量，参数

5． 某联立方程计量经济学模型有3个方程、3

个内生变量（（

）和样 本观测值始终为1的虚变量C ，样本容量为n 。其中第2个方程

其中，

，x3）的工具变量，（2）用ILS 方法估计方程参数，用（c ，x. ，xZ ，x3）依次作为（rs ，c ，x 。