问题：
[单选] 对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。
A、4.5元。B、5.5元。C、6.5元。D、7.5元。
问题：
[单选] 关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
A、1973年首次提出。B、由FischerBlack和MyronScholes提出。C、用于计算欧式期权。D、用于计算美式期权。
问题：
[单选] 认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。
A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金。B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金。C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金。D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金。
问题：
[单选] 黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为（）元时，王先生能取得2000元的利润。
A、19.2。B、19.4。C、19.8。D、20.2。
问题：
[单选] 某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
A、18。B、20。C、25。D、40。
问题：
[单选] 王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除了行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（）。
A、二者相等。B、C1的delta大于C2的delta。C、C1的delta小于C2的delta。D、以上均不正确。
问题：
[单选] 某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
A、-0.008。B、-0.8。C、0.008。D、0.8。
问题：
[单选] 投资者小明预期未来丙股票会下跌，因而买入一份该股票认沽期权，行权价为55元，权利金为3元。则当该股票为（）元时，小明的每股到期收益为0，即既不获利也不亏损。
A、52。B、54。C、56。D、58。
