问题：
[单选] 当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
卖出股指期货，买入现货股票。买入现货股票，卖出股指期货。同时买进现货股票和股指期货。同时卖出现货股票和股指期货。
问题：
[单选] 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。
A．无套利区间的下界。B．期货理论价格。C．远期理论价格。D．无套利区间的上界。
问题：
[单选] 当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。
正向套利。反向套利。同时买进现货和期货。同时卖出现货和期货。
问题：
[多选] 套期交易中模拟误差产生的原因有（）。
A．组成指数的成分股太多。B．短时间内买进卖出太多股票有困难。C．买卖的冲击成本较大。D．股市买卖有最小单位的限制。
问题：
[判断题] 期货交易所中，设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
正确。错误。
问题：
[单选] 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。
A．1004900元。B．1015000元。C．1010000元。D．1025100元。
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界。考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界。当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。。当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。。
问题：
[单选] 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。
200点。180点。220点。20点。
问题：
[单选] 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
买入跨式套利。卖出跨式套利。买入宽跨式套利。卖出宽跨式套利。
