当前位置:期货基础知识题库>第九章股指期货和股票期货题库

问题:

[单选] 假设-揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是()。

A . A.1004900元
B . B.1015000元
C . C.1010000元
D . D.1025100元

产品方案、选址方案、技术、设备和工程方案,环境保护方案等是确定项目的()方案。 A、建设。 B、融资。 C、目标。 D、参数。 以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是()。 A.套利交易。 B.全价交易。 C.净价交易。 D.投机交易。 利率期货诞生于()。 A.20世纪70年代初期。 B.20世纪70年代中期。 C.20世纪80年代初期。 D.20世纪80年代中期。 市场风险主要表现在()。 最高限价政策。 项目产品销路不畅。 经济增长不足。 产品价格低迷。 通货膨胀。 风险量可以用()指标来确定。 风险发生的概率。 风险对象的可接受程度。 风险出现后造成的损失程度。 风险主体的承担能力。 风险发生的层次。 假设-揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是()。
参考答案:

  参考解析

市值100万元,相应的利息为:1000000×6%÷12×3=15000(元);1个月后收到红利1万元,则剩余2个月的红利利息为:10000×6%÷12x2=100(元),本利共计10100元;净持有成本为:15000-10100=4900(元);则该远期合约的合理价格为:1000000+4900=1004900(元)。

在线 客服