当前位置:注册会计师题库>期权估价题库

问题:

[单选] 下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是()。

二叉树模型是一种近似的方法。将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不同的。期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近。假设前提之一是不允许卖空标的资产。

问题:

[单选] 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为()元。

59。60。62。65。

问题:

[单选] 如果已知期权的价值为10元,期权的内在价值为9元,则该期权的时间溢价为()元。

0。19。1。-1。

问题:

[单选] 下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()。

多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)。空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格。空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)。空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格。

问题:

[单选] 如果期权到期口股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是()。

保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格。抛补看涨期权的净损益=期权费。多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额。空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入。

问题:

[单选] 某股票的两种期权(看涨期权和看跌期权)的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元。

6。14.31。17.31。3.69。

问题:

[单选] 某人出售一份看涨期权,标的股票的当期股价为35元,执行价格为33元,到期时间为3个月,期权价格为3元。若到期日股价为26元,则下列各项中正确的是()。

空头看涨期权到期日价值为-2元。空头看涨期权到期日价值为-7元。空头看涨期权净损益为3元。空头看涨期权净损益为-3元。

问题:

[单选] 某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示: 那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为()。

6.13%。9.21%。12.72%。7.49%。

问题:

[单选] 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

13。6。-5。-2。

问题:

[单选] 如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利,则该期权属于()。

美式看涨期权。美式看跌期权。欧式看涨期权。欧式看跌期权。