问题：
[单选] 若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。
对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态。对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态。对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0。对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0。
问题：
[单选] 下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。
期权价值＝内在价值+时间溢价。内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低。如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同。
问题：
[单选] 对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
股票价格上升，看涨期权的价值增加。执行价格越大，看跌期权价值越大。股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少。期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加。
问题：
[单选] 对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。
期权价格可能会等于股票价格。期权价格可能会超过股票价格。期权价格不会超过股票价格。期权价格会等于执行价格。
问题：
[单选] 如果股票目前市价为50元，半年后的股价为51元，假设没有股利分红，则连续复利年股票投资报酬率等于（）。
4%。3.96%。7.92%。4.12%。
问题：
[单选] 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值。看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值。看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值。看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值。
问题：
[单选] 下列有关期权价值表述错误的是（）。
看涨期权的价值上限是股价。看跌期权的价值上限是执行价格。对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值。在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值。
问题：
[单选] 关于期权的概念，下列说法中正确的是（）。
期权合约双方的权利和义务是对等的，双方互相承担责任，各自具有要求对方履约的权利。期权出售人必须拥有标的资产，以防止期权购买人执行期权。欧式期权只能在到期口执行，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行。期权执行价格随标的资产市场价格变动而变动，一般为标的资产市场价格的60%～90%。
问题：
[单选] 某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。
实值状态。虚值状态。平价状态。不确定状态。
问题：
[单选] 在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加。看涨期权的执行价格越高，其价值越小。对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值。看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动。
