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一、判断题

1． 阿尔蒙多项式法主要针对无限期分布滞后模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数， 然后用OLS 法估计参数。（ ）

【答案】X

【解析】阿尔蒙多项式法主要针对有限期分布滞后模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS 法估计参数。

2． 理论模型的设计主要包括选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。（ ） 【答案】

3． 多重共线性是指回归模型的某两个或多个解释变量之间出现了相关性，它是一种总体现象。（ ）

【答案】X

【解析】多重共线性是一种样本现象，同一个模型在一个样本下可能表现出多重共线性，而在另一个样本下可能就不存在多重共线性，因此增加样本容量就有可能消除多重共线性。

4． 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法与单方程计量经济学模型的估计方法，研究对象是不同的， 但方法本身是相同的。（ ）

【答案】X

【解析】联立方程计量经济学模型的单方程估计方法不同于单方程计量经济学模型的估计方法，无论是研究 对象还是方法本身都是不同的，不要将二者混淆。但是，单方程计量经济学模型估计方法的原理构成了联立方程 计量经济学模型单方程估计方法的基础。

5． 经典线性回归模型（OLS ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量将有偏的。（ ）

【答案】x

【解析】对参数估计量的无偏性证明可得

:

，只需满足，即随机干扰项，要使具有零均值即可。即使经典线性回归模型中

的干扰项不服从正态分布，OLS 估计量也是无偏的。

6． 在回归模型中，随机干扰项反映了自变量对因变量的影响。（ ）

【答案】X

【解析】在回归模型中，随机干扰项代表了未知的影响因素、残缺数据、众多细小影响因素和观测误差等等:而自变量对因变量的影响是通过回归系数确定的。

7． ARMA （p ，q ）模型的平稳性与MA （q ）部分的平稳性一致。（ ）

【答案】X

【解析】ARMA （p ，q ）模型的平稳性与AR （p ）部分的平稳性一致，而MA （q ）模型总是平稳的。

8． 为了使二元选择问题的研究成为可能，必须建立随机效用模型。（ ）

【答案】√

二、计算题

9． 在对数单位模型中，直观地看，估计的线性模型是:

试证明:当X j 变化1个单位时，“成功”的概率只的变化量为

。

【答案】对模型关于X j ，求偏导得:

从而可得:

即当x j 变化1个单位时，“成功”的概率只的变化量为

10．假设两时间序列X t 与Y t 满足与

且与。 ，其中，，分别是两I （0）序列。证明:从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型:

。

两边同时减去Y t-1，得:

得:

其中，【答案】对方程 然后对该式等号右边加上再减去一个

将第二个方程

代入，得:

令，则有

11．下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y ，资产合计K 及职工人数L 。

设定模型为

（l ）利用上述资料，进行回归分析。

（2）回答，中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗?

【答案】（1）在EviewS 软件下，选中Qui 。k\EstimateQuestion，在出现的对话框中输入

“”，得到图1所示的回归结果。