2018年湖南大学金融与统计学院846经济学基础之计量经济学考研基础五套测试题
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2018年湖南大学金融与统计学院846经济学基础之计量经济学考研基础五套测试题（一） ... 2 2018年湖南大学金融与统计学院846经济学基础之计量经济学考研基础五套测试题（二） . 11 2018年湖南大学金融与统计学院846经济学基础之计量经济学考研基础五套测试题（三） . 18 2018年湖南大学金融与统计学院846经济学基础之计量经济学考研基础五套测试题（四） . 35 2018年湖南大学金融与统计学院846经济学基础之计量经济学考研基础五套测试题（五） . 50
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一、简答题
1． 回答，为什么不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定? 数据关系在总体回归模型设定中具有什么作用?
【答案】（l ）不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定的理由
经济行为上的因果关系和经济数据之间的相关关系是有区别的。如果两个经济变量之间在行为上存在因果关 系，那么表征它们的数据之间肯定存在相关关系。行为关系和数据关系之间存在不对称性，数据相关是行为相关
的必要条件而非充分条件。
计量经济学模型描述和揭示的是经济行为上的因果关系。在一个单方程模型中，作为解释变量的一定是被解 释变量的原因，解释变量的状态和变化决定了被解释变量的状态和变化。如果直接依据数据之间的关系选择和确 定模型的解释变量，经常会将仅仅在数据上相关而在行为上无关的变量选择为模型的解释变量，误将必要条件当 作充分条件。
（2）数据关系分析在总体回归模型设定中仍然具有重要的作用。由于人们认识的局限，在经济行为分析中 发现的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行数据关系的统计检验是完全必要的，以达到“去伪存真”的效果。数据关系分析是总体回归模型设定的有效工具，这就是计量经济学模型总体设定的“统 计检验必要性”原则。
2． 在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据? 对被解释变量样本数据有哪些假定?
【答案】在经典的计量经济学模型中，所利用的数据或者只是截面数据或者只是时间序列数据; 作为被解释变量 的样本观测值必须是连续型的随机变量，且与随机干扰项同分布，得到的观测值完全反映被解释变量的实际状态。
3． 什么是多重共线性? 产生多重共线性的经济背景是什么? 多重共线性的危害是什么? 为什么会造成这些危害? 检验多重共线性的方法思路是什么? 有哪些克服方法?
【答案】（l
）对于多元回归模型
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为模型存在多重共线性。
（2）产生多重共线性的经济背景是:
①经济变量在时间上有共同变化的趋势和经济变量之间较强的相关性;
②当模型中包含解释变量与其滞后解释变量时，由于解释变量本身前后期相关，也会产生多重共
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线性;
③样本资料的限制，对于采用时间序列数据作样本，以简单线性形式建立的计量经济学模型，往往存在多重共线性; 以截面数据作样本时，问题不那么严重，但仍然是存在的。
（3）多重共线性造成的危害及原因如下:
①当存在完全的多重共线性时，模型的参数将无法估计，
因为参数估计量
将不存在;
②近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大，从而不能对总体参数作出准确估计; ③参数估计量经济意义不合理，解释变量的参数不再反映各自与被解释变量之间的关系，而是反映它们对解释变量的共同影响，因而参数失去了应有的经济含义。
④当多重共线性程度很高时，的分母将变得很小，因此参数估计量的方差将变大，相应的t 统计量值变小，显著性检验也失去意义，模型预测失去意义。
（4）检验多重共线性的思路是:通过各种方法来检验解释变量之间是否存在显著的相关关系。 （5）克服多重共线性的方法主要有:
①利用逐步回归法排除引起共线性的变量;
②差分法;
③利用先验信息改变参数的约束形式、增加样本容量、岭回归法等减少参数估计量的方差。
4． 产生模型设定偏误的主要原因是什么? 模型设定偏误的后果以及检验方法有哪些?
【答案】（l ）产生模型设定偏误的原因是多方面的，主要有:
①模型制定者不熟悉相应的理论知识;
②对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作;
③由于变量数据缺乏导致变量无法引入;
④解释变量无法测量或数据本身存在的测量误差。
（2）模型设定偏误的后果
①如果遗漏了重要的解释变量，会造成OLS 估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致（但若遗
; 漏的变量与 已包含的解释变量无关，则原变量的系数仍具有无偏性和一致性，但常数项仍有偏）
随机干扰项的方差估计和参数估计量的方差都是有偏估计。
②如果包含了无关的解释变量，尽管OLS 估计量仍具有无偏性和一致性，但不再具有最小方差性。
③如果模型的函数形式被误设，则后果是全方位的，估计量有偏且不一致，随机干扰项的方差将会被高估， 使通常的推断顺序无效，甚至造成估计的参数具有完全不同的经济意义，而且估计结果也不同。
（3）检验方法
①通过t 检验或F 检验来检验是否含有无关变量。
②检验是否存在遗漏的变量或函数形式设定偏误的方法包括:残差图示法、一般性设定误差检验以
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及用博克 斯一考科斯变换来确定函数形式。
5． 简述结构式模型和简化式模型两者之间的联系。
【答案】结构式模型的矩阵形式为:
将上式作如下变换:
与简化式模型的矩阵形式比较，可得:
该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。
6． 如何根据自相关图和偏自相关图初步判断某个平稳AR （p ）、MA （q ）和ARMA （p ，q ）过程的具体阶数?
【答案】对于AR （p ）过程，由于其偏自相关函数在p 阶后表现出截尾特征，因此可根据偏自相关图来确定自 回归的阶数p ; 对于MA （q ）过程，由于其自相关函数在q 阶后出现截尾特征，因此可根据自相关图来确定移动 平均的阶数q ; 当自相关图和偏自相关图都表现出拖尾特征时，则可能是ARMA （p ，q ）过程。自相关图从q 阶后衰减趋于零，偏自相关图自p 阶后衰减趋于零。具体阶数确定时，p 的值需参考偏自相关图，q 的值需参考自相关图。
二、计算题
7． 某地区供水部门利用最近26年的用水年度数据得出如下估计模型:
式中，w 表示用水总量（百万立方米）; H 表示住户总数（千户）; 表示总人口（千人）; 表示人均收入（元）; Pr 表示价格（元/100立方米）; R 表示降雨量（毫米）。
（1）根据经济理论和直觉，预期回归系数的符号是什么（不包括常量）? 模型符号与预期符号相符吗?
（2）在5%的显著性水平下，请进行变量的t 检验与方程的F 检验，并判断t 检验与F 检验结果相矛盾吗?
（3）估计值是无偏的、有效的、一致的吗? 详细阐述理由。
【答案】（1）在其他变量不变的情况下，城市的人口越多或房屋数量越多，则对用水的需求越高，故H 和的期望符号为正; 收入较高的个人可能用水较多，故的预期符号为正，但它可能是不显著的; 如果水价上涨，则用户会节约用水，故的预期符号为负; 如果降雨量较大，则草地和其他花园或耕地的用水需求就会下降，故R 的预期符号为负。
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