2016年电子科技大学经济学基础、计量经济学之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 在简化式模型中，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为该模型（ ）。
A. 恰好识别
B. 过度识别
C. 不可识别
D. 不确定
【答案】C
【解析】在简化式模型中，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为不可识别。如果参数关系体系中有效方程数目大于未知结构参数估计量数目，被认为是过度识别。
2． 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。
A. 如果模型的
B. 如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好 很低，我们可以认为此模型的质量较差
C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
【答案】D
【解析】AB 两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高; CD 两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑显著性水平不高的变量在模型中及模型应用中的作用，不应简单的剔除变量。
3． 对于平稳的AR （2）过程，如果两个特征根均为实数根时，其自相关函数呈现出（ ）。
A. 正弦衰减
B. 指数衰减
C. 几何型衰减
D.2阶截尾特征
【答案】C
【解析】当AR （p ）特征方程的特征根均为实数根时，它的自相关系数呈几何型衰减（单调或振荡）; 当存在虚数根时，则一对共扼复根构成通解中的一个阻尼正弦波项，自相关函数呈正弦波衰
减。
4． 在一元线性回归模型中，应用最大似然法估计的随机干扰项A. 无偏性
B. 有效性
C. 线性性
D. 一致性
【答案】D
【解析】
最大似然估计量
是的无偏估计）。不具有无偏性，
（最小二乘估计量也不能表示为另一随机变量的线性函数，有效性是针对线的方差具有（ ）。
性无偏估计而言的，所以最大似然估计量也不具有线性性和有效性。
5． 在生产函数模型中，资本用当年价格计算固定资本原值，这是违反了数据的（ ）原则。
A. 一致性
B. 准确性
C. 可比性
D. 完整性
【答案】C
【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。其中，可比性就是通常所说的数据口径问题。由于货币是具有时间价值的，会受到通货膨胀率、利率等各方面的影响，所以资本用当年价格计算的固定资产原值，在不同年份间是不可比的。
6． 在分布滞后模型
A. 即期乘数
B. 延迟乘数
C. 动态乘数
D. 均衡乘数
【答案】A
【解析】
在分布滞后模型
为动态乘数或延迟乘数，
中，系数β0为短期乘数或即期乘数
，为长期乘数或均衡乘数。 中，系数β0为（ ）。
7． 一元线性回归模型
的方差
A.4.00
B.4.17
C.4.25
D.5.00
【答案】A 【解析】的最大似然估计量的残差平方和Rss=100，样本容量n=25，则回归模型的最大似然估计量为（ ）。 。
8． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）。
A. 参数估计值是无偏非有效的
B. 参数估计量仍具有最小方差性
C. 常用F 检验失效
D. 参数估计量是有偏的
【答案】A
【解析】在对参数估计量的无偏性进行证明时，不需要使用同方差性条件; 而证明参数估计量的有效性时，必须利用同方差性条件，如果存在异方差，那么参数估计量则是非有效的。
9． 对于模型，当存在异方差、序列相关时，都会对参数估计量的方差产生影响，但是这两种情形下，参数估计量仍具有（ ）。
A. 无偏性
B. 有效性
C. 渐近有效性
D. 一致性
【答案】A
【解析】当存在异方差时，参数估计量仍具有无偏性和线性性，但不具有有效性; 当存在序列相关时，参数估计量仍存在无偏性。
10．
对模型的最小二乘回归结果显示，
样本可决系数为0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则回归的标准差为（ ）。
A.1.217
B.1.482
C.4.152
D.5.214
【答案】B
【解析】由，，得:
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