2016年北京师范大学经济与工商管理学院计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 一元回归方程
A. 临界值为1.734，系数显著不为零
B. 临界值为2.101，系数显著不为零
C. 临界值为1.734，系数显著为零
D. 临界值为2.101，系数显著为零
【答案】D
【解析】在变量显著性检验中，针对变量
给定一个显著性水平，得到临界值，于是可根据
来决定拒绝（或接受）原假设
知:
2． 单位根检验包括（ ）。
A.D.W. 检验和EG 检验
B.EG 检验和ADF 检验
C.EG 检验和DF 检验
D.DF 检验和ADF 检验
【答案】D
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法; EG 检验是检验两变量是否为协整的检验方法。
3． 考虑AR （2）过程的平稳性，则该过程（ ）。
A. 一定是非平稳的
B. 一定是平稳的
C. 不一定是平稳的
D. 无法判断
第 2 页，共 46 页 ，其斜率系数对应的t 统计量为2.00，样本容量为20，则在5%显著性水平下，对应的临界值及显著性为（ ）。 设计的原假设与备择假设为
，从而判定对应的解释变量是否显著为零。由已知条件可，故接受原假设，系数显著为零。
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
4．
下面是某一模型
（ ）。
的散点图，
其中表示残差的平方，则可能不存在异方差的是。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。
【答案】A
【解析】图（a ）表明随机干扰项可能是同方差; 图（b ）是单调递增型异方差; 图（c ）是单调递减型异方差; 图（d ）是复杂型异方差。
5． 如果模型存在异方差性，最常用的参数估计方法是（ ）。
A. 加权最小二乘法
B. 广义差分法
C. 普通最小二乘法
D. 工具变量法
【答案】A
【解析】加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后再用普通最小二乘法估计其参数; 模型存在异方差时，无法保证普通最小二乘法估计量的有效性; 广义差分法是一类克服序列相关性的有效方法; 工具变量法是解释变量与随机干扰项同期相关时常用的估计方法。
6． 结构式模型
A.Y 1，Y 2，Y 3
B.Y 1，X 2，X 3
C.Y 1，Y 2，X 3
D.X 1，X 2，X 3
第 3 页，共 46 页 中，外生变量是指（ ）。
【解析】外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元 素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。其中，X 1，X 2，X 3是外生变量，Y 1，Y 2，Y 3是内生变量，随机干扰项。
7． 对于平行数据，截面上个体影响不同，且个体影响可用常数项的差别来说明的模型，下列表述不正确的是（ ）。
A. 可以建立固定影响变截距模型进行分析
B. 可以建立随机影响变截距模型进行分析
C. 可以用协方差估计方法进行参数估计
D. 可以通过协变分析检验对模型的形式进行检验
【答案】B
【解析】如果横截面的个体影响可以用不变的常数和变化的随机项之和的差别来说明，称之为随机影响变截 距模型。
8． 联立方程计量经济学模型系统将变量分为（ ）两大类。
A. 外生变量和虚拟变量
B. 内生变量和外生变量
C. 外生变量和滞后变量
D. 解释变量和被解释变量
【答案】B
【解析】对于联立方程计量经济学模型系统而言，将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量与滞后 内生变量又被统称为先决变量。
9． 如果联立方程模型中某一个随机方程可以表示为某些方程的线性组合，则下列结论成立的是（ ）。
A. 此随机方程是可以识别的
B. 此随机方程是不可识别的
C. 该模型是部分不可识别的
D. 不确定
【答案】B
【解析】如果联立方程计量经济学模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。当某一个方程式不可识别时，则认为该联立方程模型是不可识别的。
10．变量的变化率之比称为（ ）。
A. 乘数
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