2016年北京工商大学经济学院数量经济学方法之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 考虑AR （2）过程
A. 一定是非平稳的
B. 一定是平稳的
C. 不一定是平稳的
D. 无法判断
【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
2． 假设模型为
模型时，应将模型变换为（ ）。
，其中，，则使用加权最小二乘法估计。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。 的平稳性，则该过程（ ）。
【答案】C
【解析】当模型变换为时有:
3． 联立方程计量经济学模型系统将变量分为（ ）两大类。
A. 外生变量和虚拟变量
B. 内生变量和外生变量
C. 外生变量和滞后变量
D. 解释变量和被解释变量
【答案】B
【解析】对于联立方程计量经济学模型系统而言，将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量与滞后 内生变量又被统称为先决变量。
4． 系统估计方法主要包括（ ）。
A. 两阶段最小二乘法和完全信息最大似然估计法
B. 间接最小二乘法和工具变量法
C. 最小方差比方法和完全信息最大似然估计法
D. 三阶段最小二乘法和完全信息最大似然估计法
【答案】D
【解析】联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类:单方程估计方法与系统估计方法。系统估计方法 主要包括三阶段最小二乘法（3SLS ）和完全信息最大似然法（FIML ）。
5． 下列关于简化式模型的说法，错误的是（ ）。
A. 每个内生变量都表示成所有先决变量和随机干扰项的函数
B. 简化式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系
C. 简化式模型并不是经济系统的客观描述
D. 简化式模型可以采用普通最小二乘法估计模型中的参数
【答案】B
【解析】根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式 模型。结构式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系。而简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关 系，并不是经济系统的客观描述。
6． 下列关于截面数据的说法错误的是（ ）。
A. 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据
B. 截面数据要求样本与母体一致
C. 用截面数据作样本，容易使模型随机干扰项产生异方差
D. 用截面数据作样本，可以与母体不一致
【答案】D
【解析】用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下问题:①样本与母体的一致性问题; ②模型随机干扰项的异方差问题。
7． 关于非线性模型线性化，下列说法不正确的是（ ）。
A. 所有的非线性模型均可以通过直接置换法、函数变换法或级数展开式法进行线性化
B. 对于线性化后的模型可以应用普通最小二乘法进行估计
C.CES 生产函数可以用级数展开法转换为线性模型
D. 并非所有的非线性模型都可以线性化
【答案】A
【解析】A 项，C-D 函数无法通过直接置换法进行线性化。
8． 对于平行数据，截面上个体影响不同，且个体影响可用常数项的差别来说明的模型，下列表述不正确的是（ ）。
A. 可以建立固定影响变截距模型进行分析
B. 可以建立随机影响变截距模型进行分析
C. 可以用协方差估计方法进行参数估计
D. 可以通过协变分析检验对模型的形式进行检验
【答案】B
【解析】如果横截面的个体影响可以用不变的常数和变化的随机项之和的差别来说明，称之为随机影响变截 距模型。
9．
联立方程模型
（ ）。
A. 方程1
B. 方程2
C. 方程3
D. 方程1和2
【答案】C
【解析】在模型的识别中，恒等方程由于不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。联立方程模型中的第 三个方程是恒等方程，所以不需要对其进行识别。第一和第二个方程是随机方程，需要识别。
10． 当多元线性回归方程的随机误差项存在序列相关性时，通常不会因此而产生的后果是（ ）。
A. 参数估计量非一致
B. 参数估计量非有效
C. 对参数估计量的显著性检验失去了意义
D. 模型的预测功能失效
【答案】A
【解析】序列相关性的后果主要有:①参数估计量非有效; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。
中，不用识别的方程是
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