2016年长安大学经济与管理学院计量经济学(同等学力加试)考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。
A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整
B. 被解释变量和解释变量为平稳的
C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整
D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整
【答案】A
【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。
2． 序列相关性产生的原因不包括（ ）。
A. 经济变量固有的惯性
B. 模型设定的偏误
C. 滞后变量的引入
D. 数据的编造
【答案】C
【解析】滞后变量的引入可能带来多重共线性问题。
3． 关于变参数单方程计量经济学模型中参数的估计方法，下列表述错误的有（ ）。
A. 参数随某一变量呈规律性变化，同时受随机误差项影响的模型可以用WLS 方法估计
B. 已知间断点的确定性变参数模型的估计可以转化为包含虚拟变量的常参数模型来估计
C. 对于自适应回归模型，可采用GLS 来估计参数
D.Chow 检验可用于检验随机变参数模型
【答案】D
【解析】Chow 检验只针对参数作间断性变化且间断点n 。己知的单方程模型进行检验; 如果n 。未知，且随机 误差项方差不相等，则必须使用极大似然估计方法来确定间断点。
4． 由于引入虚拟变量，回归模型截距项无变换，而斜率发生变换，则这种模型称为（ ）。
A. 平行回归模型
B. 重合回归模型
C. 汇合回归模型
D. 相异回归模型
【答案】C
【解析】A 项，斜率无变化，而截距发生变化；B 项，斜率和截距均无变化；D 项，斜率和截距均发生变化。
5． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为
示（ ）。
A. 第i 个方程恰好识别
B. 第i 个方程不可识别
C. 第i 个方程过度识别
D. 第i 个方程具有唯一统计形式
【答案】B
【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当时，第i 个结构方程不可识别; 当时，第i 个结构方程恰好识别；当时，第i 个结构方程过度识别。
6． 可以通过建立二元选择模型来进行分析的经济现象有（ ）。
A. 城镇居民收入问题
B. 家庭消费支出问题
C. 应聘结果问题
D. 需求与供给问题
【答案】C
【解析】应聘时只能有成功或失败两种结果，所以可以通过二元选择模型进行分析。AB 两项需要建立回归模型，D 项需要建立联立方程计量经济学模型分析。
7． 下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（ ）。
A. 通过图示法可以精确断定模型是否存在异方差性
B.G-Q 检验需要对样本进行排序
C.G-Q 检验不需要对样本进行排序
D. 怀特检验需要对样本进行排序
【答案】B
【解析】异方差性的检验方法有:图示法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q 检验和怀特检验等。图示法只能进行大概的判断; 帕克检验与戈里瑟检验需要选择不同的解释变量，进行多次反复试验; G-Q 检验克服了帕克检验与戈里瑟检验中存在的困难，但需要对样本进行排序，并且只能对异方差为单调递增或单调递减的情况进行检验; 怀特检验则不需要排序，并且能对任何形式的异方差进行检验。
8． 对模型中参数估计量的符号、大小、相互之间的关系进行检验，属于（ ）。
A. 经济意义检验
（M 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表
B. 计量经济学检验
C. 统计检验
D. 稳定性检验
【答案】A
【解析】经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系。
9． 假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关，则β1的普通最小二乘法估计量（ ）。
A. 无偏且一致
B. 无偏但不一致
C. 有偏但一致
D. 有偏且不一致
【答案】B
【解析】由于遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关，模型有设定偏误，导致序列相关性。序列相关性 导致的后果:①参数估计量非有效，出现序列相关性时OLS 估计量仍然具有线性无偏性，但不具有有效性; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。
10．下图为某序列的样本自相关图和偏自相关图，则可以判断该序列为（ ）。
A.AR （l ）
B.AR （2）
C.ARMA （2，l ）
D.MA （2）
【答案】B
【解析】AR （p ）模型的自相关函数ACF 有拖尾现象，偏自相关函数PACF 是p 阶后截尾的。此图形符合AR （p ）的特点，并且它的偏自相关函数是2阶后截尾的，所以可以判断该图形是AR
（2）模型。
二、判断题
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