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一、简答题

1． 在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据? 对被解释变量样本数据有哪些假定?

【答案】在经典的计量经济学模型中，所利用的数据或者只是截面数据或者只是时间序列数据; 作为被解释变量 的样本观测值必须是连续型的随机变量，且与随机干扰项同分布，得到的观测值完全反映被解释变量的实际状态。

2． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?

【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。

3． 估计量的渐近统计性质的含义是什么? 什么是渐近无偏性?

【答案】（l ）统计量的渐近统计性质是针对大样本而言的，也称为大样本性质，是指当样本容量趋于无穷时，估计量所表现出的某种趋势的描述。

（2）渐近无偏性是指当样本容量增加时，由样本得出的参数估计量的期望形成的期望序列趋于参数的真实值。即，

样本容量为n 时参数

，其中的估计量的期望。 是样本容量为n 时得到的参数估计量，为所有

二、计算题

4． 中国1980~2007年全社会固定资产投资总额x 与工业增加值Y 的统计资料（单位:亿元）如表1所示，试问:

（1）当设定模型为时，是否存在序列相关?

（2）若原模型存在序列相关性，试用广义最小二乘法估计原模型。

（3）若原模型存在序列相关性，试用序列相关稳健标准误法估计原模型。

表1

【答案】（1）在EviewS 软件下，得出如图1的回归结果。

图1

由于D.w. 值为0.379，小于显著性水平为5%下，样本容量为28的Dw. 分布的下线临界值因此，可判定模型存在一届序列相关。

也可以通过LM 检验法进行检验，步骤如下:

，选择“view\ResidualTestS\SerialCorrelationLMTest…”，自出在原估计结果窗口中（图1）（图2）

; 点击0K 按钮，现的LagSpeci …窗口中，输入滞后阶数“1”（图3）得到如图4的检验结果。从

统计量对应值的伴随概率值容易看出，在5%的显著性水平下，原模型存在一阶序列相关性。同时，从4下半部分的TestEquation 中可以看出，RESID （-l ）显著不为0，这进一步表明原模型存在1阶序列相关性。 ，

图

2

图3