2016年南京大学商学院0206金融学综合之计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 由于引入虚拟变量，回归模型截距项无变换，而斜率发生变换，则这种模型称为（ ）。 A. 平行回归模型 B. 重合回归模型 C. 汇合回归模型 D. 相异回归模型 【答案】C
【解析】A 项，斜率无变化，而截距发生变化；B 项，斜率和截距均无变化；D 项，斜率和截距均发生变化。
2． 设Y 表示实际观测值，
【答案】C
【解析】利用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程
，由此可得：
。
，那么
表示OLS 回归估计值，则（ ）。
3． 用生产投入要素和国内生产总值两个变量建立的方程是（ ）。 A. 制度方程 B. 技术方程 C. 统计方程 D. 行为方程 【答案】D
【解析】行为方程是描述经济系统中变量之间的行为关系，主要是因果关系。生产要素投入影响国内生产总 值，这两个变量之间是单向因果关系，所以建立的方程是行为方程。
4． 在DW 检验中，不能判定的区域是（ ）
D. 以上都不对 【答案】D
【解析】D.W. 检验是检验序列自相关方法。若不能确定;
若
，则无自相关;
若
，则存在负自相关。
5． 简化式模型中作为解释变量的是（ ）。 A. 内生变量 B. 先决变量
C. 内生变量和外生变量 D. 内生变量和滞后内生变量 【答案】B
【解析】将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先 决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。
6． 下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（ ）。 A. 通过图示法可以精确断定模型是否存在异方差性 B.G-Q 检验需要对样本进行排序 C.G-Q 检验不需要对样本进行排序 D. 怀特检验需要对样本进行排序 【答案】B
【解析】异方差性的检验方法有:图示法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q 检验和怀特检验等。图示法只能进行大概的判断; 帕克检验与戈里瑟检验需要选择不同的解释变量，进行多次反复试验; G-Q 检验克服了帕克检验与戈里瑟检验中存在的困难，但需要对样本进行排序，并且只能对异方差为单调递增或单调递减的情况进行检验; 怀特检验则不需要排序，并且能对任何形式的异方差进行检验。
7． 考虑AR （2）过程A. 一定是非平稳的 B. 一定是平稳的 C. 不一定是平稳的 D. 无法判断 【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。
，则存在正自相关; 若，则
，则不能确定:
若
的平稳性，则该过程（ ）。
8． 下列关于虚拟变量的描述，正确的是（ ）。 A. 主要代表质的因素 B. 主要代表量的因素 C. 只能代表质的因素 D. 只能代表量的因素 【答案】A
【解析】虚拟变量是指根据某些因素的属性，构造只取“0”或“1”的人工变量，主要代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素。
9． 下列回归模型中可用D.w 统计量来检验的是（ ）。（模型中的差，且不存在序列相关的随机变量）
A. B. C. D. 【答案】A
【解析】
检验是一种检验序列自相关的方法，该方法的假定条件是:①解释变量非随机; ②
随机千扰项为一阶自回归形式:③回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量:④回归模型含有截距项。B 项，模型不含有截距项; C 项，随机干扰项是二阶自回归形式; D 项，解释变量是随机的。
10．在研究某企业员工的收入时，建立模型模型（ ）。 A. 参数将无法估计 B. 参数估计量是有偏估计量 C. 参数估计量不是一致估计量 D. 参数估计量将达到最大精度 【答案】A
【解析】每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，性别分为男、女两种，，参数无法唯因此只能引入1个虚拟变量。如果引入的虚拟变量大于1，则造成“虚拟变量陷阱”一求出。
，其中，其中
，其中，其中
，，，
是非随机变量 是非随机变量
，
是非随机变量
是具有零均值、常数方
是随机变量
，其中Y 为收入，x 为工作年限，
同时为了考虑 性别差异对收入的影响，以加法引入方式引入两个虚拟变量以反映截距项变动，则
二、判断题
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