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一、单项选择题

1． 调整的多重可决系数

与

【答案】D

【解析】在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得自由度减少，为了剔除变量个数对拟合优度的影响，调整的多重可决系数是将残差平方和与总离差平方和处以各自的自由度，即

。

2． 关于平行数据模型的说法，错误的是（ ）。

A. 变截距模型根据横截面的个体影响的确定性和随机性，可分为固定影响模型和随机影响模型 B. 固定影响变截距模型可以采用最小二乘虚变量估计法估计参数 C. 变系数模型结构参数在不同横截面单位上是不同的

D. 变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型 【答案】D

【解析】D 项，变截距模型反映了方程中未出现的变量对被解释变量而不是解释变量的影响。

3． 己知消费模型:则在

，Y 为消费，X 为收入，虚拟变量

，

多重可决系数的关系为（ ）。

假定下，平时的消费函数为（ ）。

【答案】C

①平时的消费函数为

;

:②战时的消费函数为:。

4． 对于过度识别的结构方程，可以采用的参数估计方法是（ ）。 A. 狭义的工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 二阶段最小二乘法 D. 普通最小二乘法 【答案】C

【解析】狭义的工具变量法和间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，而二阶段最小二乘法是适用于恰好识别和过度识别的结构方程的参数估计方法。 5． 当多元线性回归方程的随机误差项存在序列相关性时， 通常不会因此而产生的后果是（ ）。A. 参数估计量非一致 B. 参数估计量非有效

C. 对参数估计量的显著性检验失去了意义 D. 模型的预测功能失效 【答案】A

【解析】序列相关性的后果主要有:①参数估计量非有效; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。

6． 多元回归模型的样本回归平方和为200，残差平方和为100，则样本的可决系数为（ ） 。A.0.50 B.0.67 C.0.75 D.1.00 【答案】B

【解析】己知ESS=200，RSS=100，所以可决系数

7． 如果联立方程模型中某一个随机方程可以表示为某些方程的线性组合，则下列结论成立的是（ ）。

A. 此随机方程是可以识别的 B. 此随机方程是不可识别的 C. 该模型是部分不可识别的 D. 不确定

【解析】如果联立方程计量经济学模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。当某一个方程式不可识别时，则认为该联立方程模型是不可识别的。

8． 在分布滞后模型A. 即期乘数 B. 延迟乘数 C. 动态乘数 D. 均衡乘数 【答案】A

【解析】

在分布滞后模型

为动态乘数或延迟乘数，

9． 在满足基本假设条件下，

对一元线性回归模型（ ）. A. 正态分布且均值为B.F 分布且均值为C.t 分布且均值为D. 正态分布且均值为0 【答案】A

【解析】在满足基本假设条件下，

, 所以

服从

中，系数β0为短期乘数或即期乘数

，为长期乘数或均衡乘数。

中，系数β0为（ ）。

10．对于平行数据，截面上个体影响不同，且个体影响可用常数项的差别来说明的模型，下列表述不正确的是（ ）。

A. 可以建立固定影响变截距模型进行分析 B. 可以建立随机影响变截距模型进行分析 C. 可以用协方差估计方法进行参数估计

D. 可以通过协变分析检验对模型的形式进行检验 【答案】B

【解析】如果横截面的个体影响可以用不变的常数和变化的随机项之和的差别来说明，称之为随机影响变截 距模型。

二、判断题