2016年宁波大学商学院计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 假设回归模型中的随机干扰项
。则
的协方差
具有一阶自回归形式
为（ ）。
，其中，
，
【答案】A 【解析】
。故：
2． 在生产函数模型中，资本用当年价格计算固定资本原值，这是违反了数据的（ ）原则。 A. 一致性 B. 准确性 C. 可比性 D. 完整性 【答案】C
【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。其中，可比性就是通常所说的数据口径问题。由于货币是具有时间价值的，会受到通货膨胀率、利率等各方面的影响，所以资本用当年价格计算的固定资产原值，在不同年份间是不可比的。
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，所以
，
3． 在分布滞后模型A. 即期乘数 B. 延迟乘数 C. 动态乘数 D. 均衡乘数 【答案】A
【解析】
在分布滞后模型
中，系数β0为（ ）。
中，系数β0为短期乘数或即期乘数
，为长期乘数或均衡乘数。
一般会（ ）。
为动态乘数或延迟乘数，
4． 在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，可决系数A. 减小 B. 增大 C. 不变 D. 不能确定 【答案】B
【解析】可决系数度量的是样本回归线对样本观测值的拟合程度。当解释变量增加，残差平方和往往随之而减少，至少不会增加，此时回归平方和将增加，模型由解释变量所解释的那部分离差增加，可决系数增大。
5． 考虑AR （2）过程A. 一定是非平稳的 B. 一定是平稳的 C. 不一定是平稳的 D. 无法判断 【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
6． 在一个包含4个方程、8个变量的结构式模型中，如果第4个结构式方程包含3个变量，则该方程的识 别性为（ ）。 A. 不可识别 B. 恰好识别 C. 过度识别 D. 无法确定
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的平稳性，则该过程（ ）。
。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。
【答案】D
【解析】模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有该结构方程的统计形 式，那么，此结构方程是可以识别的。结构方程包含变量的多少无法成为其是否可以识别的一个条件。
7． 对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。 A. 间接最小二乘法 B. 普通最小二乘法
C. 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D. 二阶段最小二乘法 【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法是一种既适用于过度识别方程的估计方法又适用于恰好识别方程的估计方法，而 间接最小二乘法和普通最小二乘法只适用于恰好识别方程的估计方法。
8． 模型的OLS 估计量不具备无偏性，但是具备一致性的是（ ）。 A. 当B. 当C. 当D. 当
为非随机变量时 为随机变量，与为随机变量与为随机变量，与
独立时 不相关，而与相关时
相关时
【答案】C
【解析】AB 两项，OLS 估计量是无偏一致估计量; D 项，OLS 估计量有偏且非一致。
9． 给定的显著性水平，若D.W. 统计量的下和上临界值分别为可认为随机误差项（ ）。 A. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关 C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定 【答案】B
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法，它按照下列准则考察计算得到的D.w. 值，以判断模型的自相关状态:①若定;
若
，则存在正自相关; ②若
，则无自相关:③
若
，则存在负自相关。
，则不能确
，则不能确定; ④
若
和
，则当
，
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