问题:
A . 无风险利率r为常数
B . 没有交易成本、税收和卖空限制,存在无风险套利机会
C . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
D . 市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
E . 假定标的资产价格遵从几何布朗运动
● 参考解析
布莱克-斯科尔斯模型的基本假定:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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