2016年安徽财经大学计量经济学、概率论与数理统计之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）。
A. 参数估计值是无偏非有效的
B. 参数估计量仍具有最小方差性
C. 常用F 检验失效
D. 参数估计量是有偏的
【答案】A
【解析】在对参数估计量的无偏性进行证明时，不需要使用同方差性条件; 而证明参数估计量的有效性时，必须利用同方差性条件，如果存在异方差，那么参数估计量则是非有效的。
2． 已知含有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为
随机误差项
A.20.00
B.21.05
C.25.00
D.26.67
【答案】D 的方差的普通最小二乘估计为（ ）。 ，样本容量为20，则其【解析】随机干扰项的方差的无偏估计量为:
3． 在下列模型中投资函数的识别情况是（ ）。
A. 不可识别
B. 恰好识别
C. 过度识别
D. 不确定
【答案】C
4． 序列相关性产生的原因不包括（ ）。
A. 经济变量固有的惯性
B. 模型设定的偏误
C. 滞后变量的引入
D. 数据的编造
【答案】C
【解析】滞后变量的引入可能带来多重共线性问题。
5． 在考察分年龄组的消费函数时，我们发现不同年龄段的边际消费倾向是不一样的。因此最合适的计量模 型方法是:（ ）。
A. 在常数项增加虚拟变量
B. 在变量系数中增加虚拟变量
C. 在常数项和变量系数中都增加虚拟变量
D. 分不同年龄组分别建模
【答案】B
【解析】在消费函数中，不同年龄段的边际消费倾向不一样，说明估计方程的斜率是不同的，因此要使用乘 法方式，即在变量系数中增加虚拟变量。题中并未告知截距项不同，因此不需要在常数项中使用加法方式增加虚拟变量。
6． 在计量经济模型中，入选的每一个解释变量之间都是（ ）。
A. 函数关系
B. 非线性相关关系
C. 简单相关关系
D. 独立的
【答案】D
【解析】计量经济学模型的所有解释变量共同对被解释变量起到解释作用，所有的解释变量之间应为相互独立的。
7． 工具变量选择的原则是:（ ）。
A. 工具变量与所替代解释变量相关，而与残差不相关
B. 工具变量与所替代解释变量不相关，而与残差相关
C. 工具变量与所替代解释变量相关，也与残差相关
D. 工具变量与所替代解释变量不相关，且与残差不相关
【答案】A
【解析】工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。被选择为工具变量的变量必须满足以下条件:①与所替代的随机解释变量高度相关; ②与随机
干扰项不相关; ③与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。
8． 在模型中，如果遗漏了重要的解释变量，且被遗漏变量与包含的解释变量相关，则参数最小二乘估计量（ ）。
A. 有偏的、一致估计量
B. 无偏的、非一致估计量
C. 无偏的、一致估计量
D. 有偏的、非一致估计量
【答案】D
【解析】如果漏掉的变量与解释变量相关，在小样本下普通最小二乘估计量是有偏的，在大样本下是非一致 的; 如果漏掉的变量与解释变量不相关，则该解释变量的参数估计满足无偏性与一致性。
9． 回归模型
A. 变大
B. 变小
C. 不变
D. 不能确定
【答案】A
【解析】在近似共线性下，参数估计量方差的表达式为:
由于此时，引起主对角元素较大，使得参数估计量的方差增大，从而不能对存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。 总体参数做出准确推断。
10．一个参数估计量的大样本性质，并不需要满足（ ）。
A. 渐近无偏性
B. 一致性
C. 线性性
D. 渐近有效性
【答案】C
【解析】一个参数估计量的大样本性质有:①渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值; ②一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值; ③渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
二、判断题