2016年成都理工大学管理科学学院计量经济学(同等学力加试)之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． G-Q 检验可以用于检验（ ）的异方差。
A. 单调递增或单调递减
B. 单调递减或复杂型
C. 单调递增或复杂型
D. 各种类型
【答案】A
【解析】异方差一般可归结为三种类型:单调递增型、单调递减型、复杂型。G-Q 检验只能用于检验单调递增和单调递减型的异方差性; White 检验对任何形式的异方差都适用。
2． 以Y 表示实际观测值
，表示回归估计值，
则用普通最小二乘法得到的样本回归直线
，满足（ ）。
【答案】A
【解析】
用普通最小二乘法可以得到正规方程组，
由第一个正规方程和可得：。
3． 要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ）。
【答案】A
【解析】最小样本容量，即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质
，量如何，所要求的样本容量的下限。故样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）
即。
4． 简化式模型中作为解释变量的是（ ）。
A. 内生变量
B. 先决变量
C. 内生变量和外生变量
D. 内生变量和滞后内生变量
【答案】B
【解析】将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先 决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。
5． 下列模型中不直接应用直接置换法线性化的模型是（ ）。
【答案】A
【解析】B 项，用用
，
，
6． 假设回归模型为
普通最小二乘估计量（ ）。
A. 无偏且一致
B. 无偏但不一致
C. 有偏但一致
D. 有偏且不一致
【答案】D 【解析】为随机变量，与同期相关，说明模型存在随机解释变量问题，此时普通最小二乘估计量是有偏且非一致的。
，，进行置换，可将模型线性化为:; C 项，
；D 项，
用。 进行置换，可将模型线性化为
:进行置换，可将模型线性化为:，其中为随机变量，与同期相关，则的
7． 关于完备的结构式模型，下列说法正确的是（ ）。
A. 内生变量与独立的结构方程的数目相等
B. 外生变量与独立的结构方程的数目相等
C. 先决变量与独立的结构方程的数目相等
D. 滞后内生变量与独立的结构方程的数目相等
【答案】A
【解析】具有g 个内生变量，k 个先决变量，g 个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构 式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。
8． 对于恰好识别和过度识别的方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定下，二阶段最小二乘估计量具备（ ）。
A. 精确性
B. 无偏性
C. 真实性
D. 渐进无偏性
【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法，它的估计量与工具变量法估计量是等价的，所以具有相 同的统计性质，即一般情况下，在小样本情况下是有偏的，但在大样本情况下是渐近无偏的。
9． 如果模型存在异方差性，最常用的参数估计方法是（ ）。
A. 加权最小二乘法
B. 广义差分法
C. 普通最小二乘法
D. 工具变量法
【答案】A
【解析】加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后再用普通最小二乘法估计其参数; 模型存在异方差时，无法保证普通最小二乘法估计量的有效性; 广义差分法是一类克服序列相关性的有效方法; 工具变量法是解释变量与随机干扰项同期相关时常用的估计方法。
10．可以用于联立计量模型方程间拟合效果检验的统计量是（ ）。
A. 均方百分比误差
B.F 检验统计量
C. 均方根误差
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