2016年南京大学商学院0206金融学综合之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 己知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）。
A.0.41
B.0.81
C.0.90
D.0.95
【答案】C
【解析】
由
。
2． 关于完备的结构式模型，下列说法正确的是（ ）。
A. 内生变量与独立的结构方程的数目相等
B. 外生变量与独立的结构方程的数目相等
C. 先决变量与独立的结构方程的数目相等
D. 滞后内生变量与独立的结构方程的数目相等
【答案】A
【解析】具有g 个内生变量，k 个先决变量，g 个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构 式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。
3． 在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，可决系数
A. 减小
B. 增大
C. 不变
D. 不能确定
【答案】B
【解析】可决系数度量的是样本回归线对样本观测值的拟合程度。当解释变量增加，残差平方和往往随之而减少，至少不会增加，此时回归平方和将增加，模型由解释变量所解释的那部分离差增加，可决系数增大。
一般会（ ）。 得
：，所
以
4． 在模型中，如果遗漏了重要的解释变量，且被遗漏变量与包含的解释变量相关，则参数最小二乘估计量（ ）。
A. 有偏的、一致估计量
B. 无偏的、非一致估计量
C. 无偏的、一致估计量
D. 有偏的、非一致估计量
【答案】D
【解析】如果漏掉的变量与解释变量相关，在小样本下普通最小二乘估计量是有偏的，在大样本下是非一致 的; 如果漏掉的变量与解释变量不相关，则该解释变量的参数估计满足无偏性与一致性。
5． 对于模型
方差时，则它的协方差矩阵为（ ）。
，当随机干扰项存在异
【答案】B
A 项是不存在异方差和序列相关时的随机干扰项的协方差矩阵; C 项是序列相关情形下的【解析】
随机干扰项的协方差矩阵; D 项是不存在异方差和序列相关时的一种特殊情况。
6． 关于平行数据模型的说法，错误的是（ ）。
A. 变截距模型根据横截面的个体影响的确定性和随机性，可分为固定影响模型和随机影响模型
B. 固定影响变截距模型可以采用最小二乘虚变量估计法估计参数
C. 变系数模型结构参数在不同横截面单位上是不同的
D. 变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型
【答案】D
【解析】D 项，变截距模型反映了方程中未出现的变量对被解释变量而不是解释变量的影响。
7． 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。
A. 如果模型的
B. 如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好 很低，我们可以认为此模型的质量较差
C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
【答案】D
【解析】AB 两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高; CD 两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑显著性水平不高的变量在模型中及模型应用中的作用，不应简单的剔除变量。
8． 对于x 与Y 两个变量，如果x 是二阶单整的，Y 是一阶单整的，那么（ ）。
A. 这两个变量一定存在协整关系
B. 这两个变量一定不存在协整关系
C. 相应的误差修正模型一定成立
D. 还需对误差项进行检验
【答案】B
【解析】如果两个变量是单整变量，只有当他们的单整阶相同时，才可能协整; 如果他们的单整阶不相同， 就不可能协整。题中X 是二阶单整的，Y 是一阶单整，X 与Y 的单整阶不同，所以这两个变量一定不存在协整关系。
9． 对于参数随某一变量呈规律性变化的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。
A.Gujarati 方法
B. 普通最小二乘法
C. 加权最小二乘法
D. 广义最小二乘法
【答案】B
【解析】解释变量为确定性变量，与随机误差项不相关，因此可采用OLS 方法估计。
10．多元回归模型的样本回归平方和为200，残差平方和为100，则样本的可决系数为（ ） 。
A.0.50
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