2016年山西财经大学数量经济学865经济计量学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 下列回归模型中可用D.w 统计量来检验的是（ ）。（模型中的差，且不存在序列相关的随机变量）
A. B. C. D. 【答案】A
【解析】
检验是一种检验序列自相关的方法，该方法的假定条件是:①解释变量非随机; ②
随机千扰项为一阶自回归形式:③回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量:④回归模型含有截距项。B 项，模型不含有截距项; C 项，随机干扰项是二阶自回归形式; D 项，解释变量是随机的。
2． 若真实模型是解释变量为X 1的一元线性回归模型，但在建模时将与X 1无关的变量X 2包含在模型中，则斜率参数的最小二乘估计量（ ）。 A. 仍具有无偏性、一致性和最小方差性 B. 不具有无偏性、一致性和最小方差性 C. 仍具有无偏性和一致性，但不具有最小方差性 D. 不具有无偏性、一致性，但仍具有最小方差性 【答案】C
【解析】在包含无关变量的模型中，最小二乘估计量是无偏且一致的，但随机干扰项的方差不是最小的，包含无关变量的模型的方差大于正确模型参数估计的方差，因此其最小二乘估计量是无效的。
3． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为示（ ）。 A. 第i 个方程恰好识别 B. 第i 个方程不可识别 C. 第i 个方程过度识别 D. 第i 个方程具有唯一统计形式
是具有零均值、常数方
，其中，其中
，其中，其中
，
，是非随机变量 是非随机变量
，
，
是非随机变量
是随机变量
（M 为联立
方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表
【答案】B
【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当当
4．
对模型
时，第i 个结构方程恰好识别；当
时，第i 个结构方程不可识别; 时，第i 个结构方程过度识别。
为
的最小二乘回归结果显示，
样本可决系数
0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则回归的标准差为（ ）。 A.1.217 B.1.482 C.4.152 D.5.214 【答案】B
【解析】由
，
，得:
所以回归的标准差
。
5． 对于不可线性化非线性模型的参数的非线性OLS 方法，如果要求出参数的具体估计值，可以采用（ ）。
A. 直接替换法和高斯一牛顿迭代法 B. 函数变换法和牛顿一拉弗森迭代法 C. 泰勒级数展开法和直接替换法
D. 高斯一牛顿迭代法和牛顿一拉弗森迭代法 【答案】D
【解析】对于非线性方程组，直接解法己不适用，只能采用迭代解法。
6． 在一个包含4个方程、8个变量的结构式模型中，如果第4个结构式方程包含3个变量，则该方程的识 别性为（ ）。 A. 不可识别 B. 恰好识别 C. 过度识别 D. 无法确定 【答案】D
【解析】模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有该结构方程的统计形 式，那么，此结构方程是可以识别的。结构方程包含变量的多少无法成为其是否可以识别的一个条件。
7． 在线性回归模型模型中存在（ ）。 A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 【答案】B
【解析】当存在不全为0的
使
中，如果则表明
，即某一个解
不
释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在共线性。本题中，存在
，因此模型存在多重共线性。 等于0，使得。
8． 在满足回归模型基本假定的条件下，用最大似然法估计线性回归方
程
，其代表的样本回归直线通过点（ ）。
【答案】D
【解析】在满足基本假定的条件下，最大似然法和最小二乘法的估计结果是相同的，
由于
，可得
点
。
，所以对于两种估计结果而言，样本回归直线都通过
9． 在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的多重可决系数为0.8232，则调整后的可决系数为（ ） A.0.8011 B.0.8055 C.0.806 D.0.8232 【答案】B
【解析】调整的可决系数: