2016年福州大学经济与管理学院计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 根据可决系数
A.F=l
B.F=-l C.
D.F=0 与F 统计量的关系可知，当时F 的值为（ ）。
【答案】D
【解析】由F 和的关系
时，F 为无穷大。 可知，F 与同向变化:当时，F=0
；越大，F 值也越大; 当
2． 在离散选择模型中，（ ）。
A. 被解释变量是连续变量，解释变量是离散变量
B. 被解释变量存在两种选择的离散型变量模型称为二元选择模型
C. 被解释变量可以是离散型变量，也可以是连续型变量
D. 被解释变量具有多种选择的离散型变量模型称为二元选择模型
【答案】B
【解析】如果被解释变量只能存在两种选择，称为二元选择模型; 如果被解释变量存在多种选择，称为多元 选择模型。在离散选择模型中，被解释变量是可供选择的方案或结果的离散型数据，而作为解释变量的数据一般 为确定性数据。
3． 考虑AR （2）过程
A. 一定是非平稳的
B. 一定是平稳的
C. 不一定是平稳的
D. 无法判断
【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
4． 假定正确回归模型为
则β1的普通最小二乘法估计量（ ）。
A. 无偏且一致
第 2 页，共 50 页 的平稳性，则该过程（ ）。 。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。 ，若遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关，
B. 无偏但不一致
C. 有偏但一致
D. 有偏且不一致
【答案】B
【解析】由于遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关，模型有设定偏误，导致序列相关性。序列相关性 导致的后果:①参数估计量非有效，出现序列相关性时OLS 估计量仍然具有线性无偏性，但不具有有效性; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。
5． 在分布滞后模型的参数估计中，时间序列资料可能存在高度线性相关是（ ）。
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 随机解释变量问题
【答案】C
【解析】在分布滞后模型的参数估计中，同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多 重共线性。
6． 科伊克变换假设偏回归系数βi 按几何衰减，
即
（ ）。
A. 衰减率
B. 调整速率
C. 预期系数
D. 分布滞后衰减率
【答案】B
【解析】科伊克变换假设偏回归系数
其中， ，按几何衰减:
为分布滞后衰减率，为调整速率。 称为
7． 以Y 表示实际观测值
，表示回归估计值，
则用普通最小二乘法得到的样本回归直线
，满足（ ）。
【答案】A
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【解析】
用普通最小二乘法可以得到正规方程组，
由第一个正规方程和可得：。
8． 下列非线性单方程计量经济学模型，不可以化为线性模型的是（ ）。
【答案】B
【解析】AD 两项，可以通过对变量直接置换得到线性模型; C 项，可以对等号两边取对数得到线性模型。
9． 在满足回归模型基本假定的条件下，用最大似然法估计线性回归方
程
，其代表的样本回归直线通过点（ ）。
【答案】D
【解析】在满足基本假定的条件下，最大似然法和最小二乘法的估计结果是相同的，
由于
，可得
点
10．对于一元线性回归模型，以
则有（ ）。
第 4 页，共 50 页 ，所以对于两种估计结果而言，样本回归直线都通过。 表示利用最小二乘法估计的标准误差，r 表示样本相关系数，