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一、简答题

1． 简述平稳时间序列的条件。

【答案】当时间序列X t 满足:

（l ）均值

（2）方差

（3）协方差，与时间t 无关的常数; ，与时间t 无关的常数; ，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。

则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。

2． 简述结构式方程的识别条件。

【答案】联立方程计量经济学模型的结构式

和k 表示，矩阵

如果

如果

如果

如果中的第i 个方程中包含g i 个内生变量，模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g （含被解释变量） 和k i 个先决变量（含常数项）表示第i 个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其他g-1，则第i 个结构方程不可识别。 ，则第i 个结构方程可以识别，并且 ，则第i 个结构方程恰好识别； ，则第i 个结构方程过度识别。其中符号R 表示矩阵的秩。一般将该条件的前个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i 个结构方程识别状态的结构式条件为: 一部分称为 秩条件，用以判断结构方程是否识别; 后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。

3． 为什么说间接最小二乘法（ILS ）和二阶段最小二乘法（2SLS ）也是工具变量方法?

【答案】分别采用狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法的估计量分别为:

可以看到，三种结果是用不同的工具变量方法估计得到的，区别仅在于工具变量选取不同。比较

，他们选取了同样一组变量X 作为结构

狭义工 量法和间接最小二乘法的参数估计量（l ）和（2）

方程中解释变量的工具变量，只是次序不同。比较二阶段最小二乘法的估计量和间接

第 2 页，共 27 页 ，间接最小二乘法选取X 作为结构方程中解释变量最小二乘法的参数估计量（3）和（2）

的工具变量，二阶段最小二乘法选取x 的线性组合

中内生解释变量Y 0的工具变量，选取X 0作为自己的工具变量。 作为结构方程

对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。

二、计算题

4． 某大学2009级研究生考试分数及录取情况数据表（N=85）:

变量x 表示考生考试分数; Y=l表示考生被录取，0表示未录取; 虚拟变量D 1=I表示应届生，D 0=0

表示非应届生。根据所给数据建立二元离散Logit 模型与Probit 模型。

【答案】（1）估计二元离散Logit 模型

在Eviews 软件中，选择“Quick\Estimate Equation”，在出现的对话框中输入“Y C X D”，并在“Quiek \Estimate Setting ”的“Methods ”栏内选择“Binary ”，再在新出现的选项中选择“Logit ”，点击OK ，输出结果为:

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则估计的Logit 模型为:

（2）估计Probit 模型 点击 OK ，输出结果为:

在上面Eviews 操作步骤中的“Methods ”栏内选择“Binary ”后，在新出现的选项中选择“Probit ”，则估计的Probit 模型为：

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