2016年安徽工业大学商学院统计学与计量经济学之计量经济学教程考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 关于AR （p ）模型平稳性的叙述，正确的是（ ）。 A.AR （p ）模型平稳的充要条件是B.AR （p ）模型平稳的必要条件是C. 有限阶自回归模型是平稳的
D.AR （p ）模型的特征根在单位圆内时，AR （p ）模型是平稳的 【答案】B 【解析】A 项，
是AR （p ）模型平稳的充分条件。C 项，当有限阶自回
归模型生成的时 间序列是平稳的，该模型才是平稳的; 有限阶移动平均模型总是平稳的。D 项，如果AR （p ）模型的特征方程的 所有特征根在单位圆外，则AR （p ）模型是平稳的。
2． 对于过度识别的结构方程，可以采用的参数估计方法是（ ）。 A. 狭义的工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 二阶段最小二乘法 D. 普通最小二乘法 【答案】C
【解析】狭义的工具变量法和间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，而二阶段最小二乘法是适用于恰好识别和过度识别的结构方程的参数估计方法。
3． 根据某地区2001-2009年农作物种植面积（x ）与农作物产值（Y ），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到样本可决系数计为（ ）。 A.1.429 B.1.667 C.10.000 D.12.857
【答案】A 【解析】由
和
得，
。所以，
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，回归平方和ESS=90，则回归模型的方差的无偏估
，
。
4． 简化式模型中作为解释变量的是（ ）。 A. 内生变量 B. 先决变量
C. 内生变量和外生变量 D. 内生变量和滞后内生变量 【答案】B
【解析】将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先 决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。
5．
联立方程模型（ ）。 A. 方程1 B. 方程2 C. 方程3 D. 方程1和2 【答案】C
【解析】在模型的识别中，恒等方程由于不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。联立方程模型中的第 三个方程是恒等方程，所以不需要对其进行识别。第一和第二个方程是随机方程，需要识别。
6． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为示（ ）。 A. 第i 个方程恰好识别 B. 第i 个方程不可识别 C. 第i 个方程过度识别 D. 第i 个方程具有唯一统计形式 【答案】B
【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当
时，第i 个结构方程不可识别;
当时，第i 个结构方程恰好识别；当时，第i 个结构方程过度识别。
7． 下列模型中，可用D.W. 检验一阶线性自相关的是（ ）。 A. 自适应预期模型 B. 局部调整模型
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中，不用识别的方程是
（M 为联立
方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表
C. 科伊克变换模型 D. 有限分布滞后模型 【答案】D
【解析】科伊克变换模型、局部调整模型、自适应预期模型中都含有滞后被解释变量作为解释变量，不符合D.W. 检验的假定条件。
8． 根据样本资料建立某消费函数为:为收入，虚拟变量
【答案】B
【解析】令D 分别为0或1，则消费函数家庭的消费函数
为
。
9． 关于二元离散选择模型的原始形式A. 可以直接根据原始形式进行参数估计 B. 该模型的随机干扰项具有异方差性 C.
【答案】A 【解析】原始形式
由于存在随机干扰项具有异方差性
可能会产生矛
盾，所以原始 形式不能作为实际研究的模型。但是可以通过建立随机效用模型进行研究和参数估计。
10．下列关于截面数据的说法错误的是（ ）。 A. 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据 B. 截面数据要求样本与母体一致
C. 用截面数据作样本，容易使模型随机干扰项产生异方差 D. 用截面数据作样本，可以与母体不一致 【答案】D
【解析】用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下问题:①样本与母体的一致性问题; ②模型随机干扰项的异方差问题。
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，其中C 为消费，X
，
所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。
，可以转化为:①城镇
; ②农村家庭的城镇家庭的消费函数
为
，下列表述错误的是（ ）。
，而没有处于[0，l]范围内的限制，此式就会产生矛盾
D. 根据随机干扰项的不同分布，模型可分为Probit 模型和Logit 模型
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