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一、单项选择题

1． 有限期自回归模型不存在的问题是（ ）。

A. 序列相关问题

B. 多重共线性问题

C. 随机解释变量问题

D. 解释变量与随机干扰项同期相关

【答案】D

【解析】将无限分布滞后模型转换为有限期自回归模型后，具备两大特点:①以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，最大限度的节省了自由度，解决了滞后期长度难以确定的问题; ②缓解了多重共线性。但 同时也产生了两大问题:①存在随机干扰项的一阶自相关性即序列相关性; ②滞后被解释变量与随机项不独立， 即作为随机解释变量的滞后被解释变量与随机项异期相关，属于随机解释变量问题。

2． 若分布滞后模型的随机干扰项满足线性模型假定时，下列可以直接用OLS 法进行估计的模型是（ ）。

【答案】A

【解析】局部调整模型可以转化成自回归模型，其滞后被解释变量与随机干扰项同期无关，故可以直接用OLS 法进行估计，得到一致估计量。

3． 关于非线性模型线性化，下列说法不正确的是（ ）。

A. 所有的非线性模型均可以通过直接置换法、函数变换法或级数展开式法进行线性化

B. 对于线性化后的模型可以应用普通最小二乘法进行估计

C.CES 生产函数可以用级数展开法转换为线性模型

D. 并非所有的非线性模型都可以线性化

【答案】A

【解析】A 项，C-D 函数无法通过直接置换法进行线性化。

4． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）。

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的

【答案】A

【解析】在对参数估计量的无偏性进行证明时，不需要使用同方差性条件; 而证明参数估计量的有效性时，必须利用同方差性条件，如果存在异方差，那么参数估计量则是非有效的。

5． 对于模

型，

以表

示

与之间的线性相关系数，

，则下面明显错误的是（ ）。

【答案】A 【解析】，因此当时，。

6． 一元回归方程

A. 临界值为1.734，系数显著不为零

B. 临界值为2.101，系数显著不为零

C. 临界值为1.734，系数显著为零

D. 临界值为2.101，系数显著为零

【答案】D

【解析】在变量显著性检验中，针对变量

给定一个显著性水平，得到临界值，于是可根据

，其斜率系数对应的t 统计量为2.00，样本容量为20，则在5%显著性水平下，对应的临界值及显著性为（ ）。 设计的原假设与备择假设为

来决定拒绝（或接受）原假设

知:

，从而判定对应的解释变量是否显著为零。由已知条件可，故接受原假设，系数显著为零。

二、简答题

7． 计量经济学的研究对象和内容是什么? 计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?

【答案】（l ）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

（2）计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。

（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。

8． 计量经济学中常用的样本数据有哪几种? 请分别举例说明。

【答案】常用的样本数据有三类:时间序列数据、截面数据和虚变量数据。

（1）时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据，例如20年全国的GDP 、各年的商品零售总额、年进出口总额等;

（2）截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，例如2000年人口普查数据、2008年的经济普查数据等;

（3）虚变量数据也成为二进制数据，一般取0或1，例如性别、身高是否大于165厘米等。

三、计算题