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一、单项选择题

1． 设样本回归模型为

，用最大似然法确定

，则正确的是（ ）。

【答案】A

【解析】在满足一元线性回归模型的基本假设的条件下，最大似然法的参数估计量可以写成:

记

那么

2． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。 A. 造成解释变量的t 一经验不显著 B. 解释变量太多

C. 解释变量的经济意义出现悖论 D. 残差不平稳 【答案】C

【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。

3． 在一个包含4个方程、8个变量的结构式模型中，如果第4个结构式方程包含3个变量，则该方程的识 别性为（ ）。 A. 不可识别 B. 恰好识别 C. 过度识别 D. 无法确定 【答案】D

【解析】模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有该结构方程的统计形 式，那么，此结构方程是可以识别的。结构方程包含变量的多少无法成为其是否可以识别的一个条件。

4． 若分布滞后模型的随机干扰项满足线性模型假定时，下列可以直接用OLS 法进行估计的模型是（ ）。

【答案】A

【解析】局部调整模型

可以转化成自回归模型，其滞后被

解释变量与随机干扰项同期无关，故可以直接用OLS 法进行估计，得到一致估计量。

5． 下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的是（ ）。 A. 排除引起共线性的变量 B. 加权最小二乘法 C. 差分法

D. 减小参数估计量的方差 【答案】B

【解析】B 项主要用于异方差的修正，使模型变成一个新的不存在异方差性的模型。

6． 在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的多重可决系数为0.8232，则调整后的可决系数为（ ） A.0.8011 B.0.8055 C.0.806 D.0.8232 【答案】B

【解析】调整的可决系数:

二、简答题

7． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?

【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。

8． 指出下列假想模型中的错误，并说明理由:

其中，

为第

年社会消费品零售总额（单位:亿元），

为第

年居民收入总额（单位:亿为第

年全社会固定资产投

元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），资总额（单位:亿元）。 【答案】该假想模型有两处错误: （1）居民收入总额

的系数符号与经济理论和实际情况不符，该符号应该取正号;

，对社会消费品零售总额

没有直

（2）在解释变量的选取上，全社会固定资产投资总额接影响，因此，不宜作为

的解释变量。

三、计算题