2016年青岛大学商学院计量经济学基础(同等学力加试)复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。
A.ACF 和PACF 都拖尾
B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾
C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾
D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾
【答案】C
【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，
（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。
2． 科伊克变换假设偏回归系数βi 按几何衰减，
即
（ ）。
A. 衰减率
B. 调整速率
C. 预期系数
D. 分布滞后衰减率
【答案】B
【解析】科伊克变换假设偏回归系数
其中，
3． 对于模型
方差时，则它的协方差矩阵为（ ）。
，按几何衰减:
为分布滞后衰减率，为调整速率。 ，当随机干扰项存在异，而它的偏自相关函数称为
【答案】B
A 项是不存在异方差和序列相关时的随机干扰项的协方差矩阵; C 项是序列相关情形下的【解析】
随机干扰项的协方差矩阵; D 项是不存在异方差和序列相关时的一种特殊情况。
4． 关于平行数据模型中的情形的叙述，正确的是（ ）。
A. 在横截面上无个体影响，无结构变化
B. 在横截面上存在个体影响
C. 在横截面上存在变化的经济结构
D. 此情形成为变截距模型
【答案】A
【解析】单方程平行数据常用的情形:
情形l :
情形2:
情形3:（截面上无个体影响、无结构变化） （变截距模型） （变系数模型）
对于情形3，除了存在个体影响外，在横截面上还存在变化的经济结构。
5． 如果某模型的参数方差膨胀因子，则认为（ ）是严重的。
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
C. 多重共线性问题
D. 解释变量与随机项的相关性
【答案】C
【解析】当方差膨胀因子为20时，根据膨胀因子的计算公式
非常接近1，即多重共线性问题较严重。
可知，相关系数
6． 若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列哪个模型比较适合（Y 代表消费支出; X 代表可支配收入; D 2、D 3分别表示两个地区的虚拟变量）? （ ）
【答案】D
【解析】模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则模型中引入m-1个虚拟变量， 否则会陷入“虚拟变量陷阱”。
7． 在一个包含4个方程、8个变量的结构式模型中，如果第4个结构式方程包含3个变量，则该方程的识 别性为（ ）。
A. 不可识别
B. 恰好识别
C. 过度识别
D. 无法确定
【答案】D
【解析】模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有该结构方程的统计形 式，那么，此结构方程是可以识别的。结构方程包含变量的多少无法成为其是否可以识别的一个条件。
8． 关于平行数据模型的说法，错误的是（ ）。
A. 变截距模型根据横截面的个体影响的确定性和随机性，可分为固定影响模型和随机影响模型
B. 固定影响变截距模型可以采用最小二乘虚变量估计法估计参数
C. 变系数模型结构参数在不同横截面单位上是不同的
D. 变截距模型根据随机误差项与解释变量的关系，可分为固定影响模型和随机影响模型
【答案】D
【解析】D 项，变截距模型反映了方程中未出现的变量对被解释变量而不是解释变量的影响。
9． 一个参数估计量的大样本性质，并不需要满足（ ）。
A. 渐近无偏性
B. 一致性
C. 线性性
D. 渐近有效性
【答案】C
【解析】一个参数估计量的大样本性质有:①渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均