2016年山东财经大学数量经济学综合之计量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 结构式模型A.C t
B.Y t 和G t C.Y t-1 D.I t
【答案】C
【解析】在联立方程模型中，C t 、Y t 和I t 是内生变量，G t 是外生变量，Y t-1是滞后内生变量，G t 和Y t-1一起构成先决变量。
2． 下列说法不正确的是（ ）。 A. 异方差是一种随机误差现象 B. 异方差产生的原因有设定误差 C. 检验异方差的方法有F 检验法 D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法 【答案】A
【解析】异方差性是指对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同。异方差不是一种随机误差现象，它是由变量自身的特征决定的。
3． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。 A.ACF 和PACF 都拖尾
B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾 C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾 D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾 【答案】C
【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。
，而它的偏自相关函数
中的滞后内生变量为（ ）。
4． 在一个包含4个方程、8个变量的结构式模型中，如果第4个结构式方程包含3个变量，则该方程的识 别性为（ ）。 A. 不可识别 B. 恰好识别 C. 过度识别 D. 无法确定 【答案】D
【解析】模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有该结构方程的统计形 式，那么，此结构方程是可以识别的。结构方程包含变量的多少无法成为其是否可以识别的一个条件。
5． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）。 A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 【答案】A
【解析】在对参数估计量的无偏性进行证明时，不需要使用同方差性条件; 而证明参数估计量的有效性时，必须利用同方差性条件，如果存在异方差，那么参数估计量则是非有效的。
6． 下列样本模型中，哪一个模型的参数估计值违背了经济理论与实际意义? （ ）
【答案】B
【解析】B 项，当收入一定时，如果商品价格上涨一个单位，那么商品需求量上涨0.9个单位。这与经济理论是相矛盾的，一般地，商品价格上涨，商品的需求量会相应的下降。
7． 在线性回归模型中，如果模型中存在（ ）。 A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 【答案】B
则表明
【解析】当存在不全为0的使，即某一个解
不
释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在共线性。本题中，存在，因此模型存在多重共线性。 等于0，使得。
8． 下列模型中，可用D.W. 检验一阶线性自相关的是（ ）。 A. 自适应预期模型 B. 局部调整模型 C. 科伊克变换模型 D. 有限分布滞后模型 【答案】D
【解析】科伊克变换模型、局部调整模型、自适应预期模型中都含有滞后被解释变量作为解释变量，不符合D.W. 检验的假定条件。
9． 考虑AR （2）过程A. 一定是非平稳的 B. 一定是平稳的 C. 不一定是平稳的 D. 无法判断 【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是
10．根据样本资料建立某消费函数为:为收入，虚拟变量
【答案】B
【解析】令D 分别为0或1，则消费函数家庭的消费函数
为
。
，可以转化为:①城镇
; ②农村家庭的城镇家庭的消费函数
为
。对于AR （2）模
型。所以该模型是平稳的。
，其中C 为消费，X
，
所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。
的平稳性，则该过程（ ）。
二、判断题
11． 工具变量法是回归模型出现多重共线性时采用的一种估计方法，该方法改变了原模型。（ ）【答案】x