2016年南京大学商学院0211数量经济学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 假设模型为
模型时，应将模型变换为（ ）。
，其中，，则使用加权最小二乘法估计
【答案】C
【解析】当模型变换为时有:
2． 下列模型中，可用D.W. 检验一阶线性自相关的是（ ）。
A. 自适应预期模型
B. 局部调整模型
C. 科伊克变换模型
D. 有限分布滞后模型
【答案】D
【解析】科伊克变换模型、局部调整模型、自适应预期模型中都含有滞后被解释变量作为解释变量，不符合D.W. 检验的假定条件。
3． 在生产函数模型中，资本用当年价格计算固定资本原值，这是违反了数据的（ ）原则。
A. 一致性
B. 准确性
C. 可比性
D. 完整性
【答案】C
【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。其中，可比性就是通常所说的数据口径问题。由于货币是具有时间价值的，会受到通货膨胀率、利率等各方面的影响，所以资本用当年价格计算的固定资产原值，在不同年份间是不可比的。
4． 下图为某序列的样本自相关图和偏自相关图，则可以判断该序列为（ ）。
A.AR （l ）
B.AR （2）
C.ARMA （2，l ）
D.MA （2）
【答案】B
【解析】AR （p ）模型的自相关函数ACF 有拖尾现象，偏自相关函数PACF 是p 阶后截尾的。此图形符合AR （p ）的特点，并且它的偏自相关函数是2阶后截尾的，所以可以判断该图形是AR
（2）模型。
5． G-Q 检验可以用于检验（ ）的异方差。
A. 单调递增或单调递减
B. 单调递减或复杂型
C. 单调递增或复杂型
D. 各种类型
【答案】A
【解析】异方差一般可归结为三种类型:单调递增型、单调递减型、复杂型。G-Q 检验只能用于检验单调递增和单调递减型的异方差性; White 检验对任何形式的异方差都适用。
6． 在研究某企业员工的收入时，建立模型
模型（ ）。
A. 参数将无法估计
B. 参数估计量是有偏估计量
C. 参数估计量不是一致估计量
D. 参数估计量将达到最大精度
【答案】A ，其中Y 为收入，x 为工作年限，同时为了考虑 性别差异对收入的影响，以加法引入方式引入两个虚拟变量以反映截距项变动，则
【解析】每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，性别分为男、女两种，
，参数无法唯因此只能引入1个虚拟变量。如果引入的虚拟变量大于1，则造成“虚拟变量陷阱”
一求出。
7． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。
A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息
C.IV 方法未利用任何单方程外的信息
D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差
【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
8． 考虑AR （2）过程
A. 一定是非平稳的
B. 一定是平稳的
C. 不一定是平稳的
D. 无法判断
【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是。对于AR （2）模
型
。所以该模型是平稳的。
9． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。
A.ACF 和PACF 都拖尾
B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾
C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾
D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾
的平稳性，则该过程（ ）。