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一、简答题

1． 计量经济学中常用的样本数据有哪几种? 请分别举例说明。

【答案】常用的样本数据有三类:时间序列数据、截面数据和虚变量数据。

（1）时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据，例如20年全国的GDP 、各年的商品零售总额、年进出口总额等;

（2）截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，例如2000年人口普查数据、2008年的经济普查数据等;

（3）虚变量数据也成为二进制数据，一般取0或1，例如性别、身高是否大于165厘米等。

2． 在多元线性回归分析中，用什么来衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 为什么? 【答案】在多元线性回归分析中，常用调整的可决系数，而不用可决系数来衡量估计模型对样本观测值的拟合优度。这是由于未调整可决系数高（即

随着样本解释变量个数的增加，

的值越来越

是解释变量个数的增函数）。也就是说，在样本容量不变的情况，在模型中增加新的解

不是一个“适的指标，需加以调整。

释变量不会改变总离差平方和，但可能增加回归平方和，减少残差平方和，从而可能改变模型的解释功能。因此在多元线性回归模型之间比较拟合优度时，而调整的可决系数

，其值不会随着解释变量个数K 加而增加，因此在用

。

于估计多元回归模型方面要优于未调整的可决系数

3． 简述结构式方程的识别条件。 【答案】联立方程计量经济学模型的结构式和k 表示，矩阵如果如果如果如果

中的第i 个方程中包含g i 个内生变量

，模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g （含被解释变量） 和k i 个先决变量（含常数项）

表示第i 个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其他g-1，则第i 个结构方程不可识别。 ，则第i 个结构方程可以识别，并且 ，则第i 个结构方程恰好识别；

，则第i 个结构方程过度识别。其中符号R 表示矩阵的秩。一般将该条件的前

个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i 个结构方程识别状态的结构式条件为:

一部分称为 秩条件，用以判断结构方程是否识别; 后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。

二、计算题

4． 下列为一完备的联立方程计量经济学模型:

其中M 为货币供给量，Y 为国内生产总值，P 为价格总指数。C ，I 分别为居民消费与投资。 （1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量;

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系; （3）用结构式条件确定模型的识别状态;

（4）指出ILS ，IV ，2SLS 中哪些可用于原模型第1，2个方程的参数估计。

（5）以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。

【答案】（l ）内生变量为M t 、Y t ；外生变量为P t 、C t ，、I t 和常数项；先决变量为P t 、C t ，、I t 和常数项。

（2）记简化式模型为:

由原结构式方程变换为以下简化式模型:

于是，结构式参数与简化式参数之间的关系体系为:

（3）用结构式条件确定模型的识别状态 结构参数矩阵为:

模型系统中内生变量的数目为g=2，先决变量的数目为k=3（包括常数项）。 首先，判断第1个结构方程的识别状态。对于第1个方程，有:

所以，第1个结构方程为恰好识别。 其次，对于第2个结构方程，有:

所以，该方程可以识别，且为过度识别。综合以上结果，该联立方程模型是可识别的。 （4）由于第一个方程恰好识别，因此三种方法（工具变量法、间接最小二乘估计和二阶段最小二乘估计） 都可以估计，而且估计结果是一致的; 由于第二个方程是过度识别，所以只能用二阶段最小二乘估计。

（5）第一个方程恰好识别，直无用上具变量法估计。用模型中的价格指数P 作为M2的工具变量，在Eviews 软件中，选择“Quick\Estimate Equation”，在出现的窗口的“Method”栏内选择“TSLS ”，再在新出现的窗口 的“Equation Specification”栏内输入“GDP C M2 CONSI”，在下面的“Instrument list”栏内输入“C P CONSI”，点击OK ，得图所示输出结果。