2017年河南大学计量经济学复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 滞后变量模型有哪几种类型? 分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题?
【答案】（1）滞后变量模型的类型
①分布滞后模型，是指只有解释变量及其滞后变量作为解释变量的模型，解释变量中没有被解释变量的滞后 变量; 包括有限期分布滞后模型和无限期分布滞后模型。
②自回归模型，是指当期解释变量与被解释变量的滞后变量作为解释变量的模型，不包含解释变量的滞后变 量作为解释变量。自回归模型以Coyck 模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。
（2）分布滞后模型应用OLS 估计存在以下几方面问题:
①对于无限期分布滞后模型，由于样本观测值的限制，使得无法应用OLS 直接对其估计;
②对于有限期分布滞后模型，由于没有先验信息，难以确定其滞后期长度，使得滞后长度的确定带有任意性; 样本容量既定时，如果滞后期较长，会减少估计的自由度，降低估计和检验的精度; ③解释变量与同名滞后解释变量或同名滞后解释变量之间可能存在高度的线性相关，会导致模型产生严重的 多重共线性。
2． 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么? 有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?
【答案】（1）在回归模型中引入虚拟变量的作用主要是为了反映某个（些）定性因素对解释变量的影响。
（2）虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本的方式:
①加法方式，主要适用于定性因素只对截距项产生影响的情形;
②乘法方式，主要适用于定性因素对斜率产生影响的情况。
加法方式和乘法方式同时使用，则可以同时测定定性因素对截距项和斜率带来的影响。
3． 估计量的渐近统计性质的含义是什么? 什么是渐近无偏性?
【答案】（l ）统计量的渐近统计性质是针对大样本而言的，也称为大样本性质，是指当样本容量趋于无穷时，估计量所表现出的某种趋势的描述。
（2）渐近无偏性是指当样本容量增加时，由样本得出的参数估计量的期望形成的期望序列趋于参数的真实值。即，
样本容量为n 时参数
，其中的估计量的期望。 是样本容量为n 时得到的参数估计量，为所有
二、计算题
4． 指出下列论文中的主要错误之处:在一篇关于中国石油消费预测研发的论文中，作者选择石油年消费量 （OIL ，单位:万吨）为被解释变量，国内生产总值（GDP ，按当年价格计算，单位:亿元）为解释变量，1990~ 2006年年度数据为样本，首先假定边际消费倾向不变，建立了线性模型:
采用
然后假定消费弹性不变，建立了对数线性模型:
分别将2020年国内生产总值预测值（500000亿元）代入模型，计算得到两种不同假定情况下的
2020年石 油消费预测值分别为104953和68656万吨标准煤。
【答案】模型主要存在以下错误:
（l ）数据的选择问题。国内生产总值用的是名义值，而不是实际值，样本数据不存在可比性。
（2）没有考虑数据的平稳性问题。在时间序列数据中，数据经常是非平稳的，统计上显著并不意味着变量 之间真的就存在影响关系，“谬误回归”或者伪回归就可能出现。因此首先应该对模型进行协整检验或单位根检 验。如果数据非平稳，则可以考虑加入滞后变量，对模型进行调整。
（3）遗漏了重要的解释变量，因为对石油消费的影响因素有很多，仅考虑GDP 的影响并不合理，可能导致 模型随机误差项的序列相关性，不能使用最小二乘法对其进行回归，应该对模型进行DW 检验，并运用广义差分法或广义最小二乘法对模型进行修正。
（4）模型可能存在互为因果的问题，应该进行因果关系检验。
（5）没有对模型进行统计检验。t 检验、F 检验是否显著，R 2与1的接近程度都应该纳入考虑，否则得出的 回归方程是否有意义就无法得知。
（6）由两种模型得出的结论并不是石油消费的预测值，而是预测值的估计值。
5． 已知某国1962~2008年国内生产总值GDP （亿元）、资本形成总额K （亿元）与从业人员L （万人）的数据资料:
请分析下列问题:
（1）应用ADF 检验对In GDP、InK 和InL 的平稳性进行单位根检验并确定单整阶数;
（2）检验In GDP与InK 、InL 的协整性;
（3）如果（2）的结果是协整的，请估计In GDP对InK 、InL 的误差修正模型。
【答案】（1）首先，对In GDP进行ADF 检验，经试验知ADF 检验式中的时间趋势项与常数项均不显著，故应用 模型1的形式进行检验，结果为:
在5%显著性水平下，ADF 统计量的值大于临界值1 .95，因此lnGDP 序列是非平稳的（也可根据
p 值判断）。
再对差分后的In GDP序列△In GDP的平稳性进行检验，检验形式和结果为:
可知，差分后的序列△In GDP是平稳的，即序列In GDP是I （l ）序列。
其次，对lnK 的平稳性进行检验，检验式与检验结果为: