2017年湖北师范大学计量经济学(同等学力加试)复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 说明变量的内生性和随机性之间的区别和联系。
【答案】变量的随机性与变量的内生性是既有联系又有区别的两个概念。
变量的内生性和外生性是相对于模型系统而言的。如果某变量只影响模型系统，而不受模型系统的影响，可 以设为外生变量; 如果某变量受模型系统的影响，不管它是否影响模型系统，都是内生变量。
变量的随机性和确定性可以认为是变量的属性，经济变量都具有随机性。因为模型的被解释变量和随机干扰 项具有连续概率分布，所以解释变量中的具有离散概率分布的经济变量和非经济变量可以被设定为确定性变量。 而解释变量中的具有连续概率分布的经济变量，如果它们是模型的内生变量，则应该被设定为随机性变量; 如果 它们相对于模型是外生的，在模型估计和推断过程中，可以不考虑它们的随机性。
由上述讨论可以将变量的内生性和随机性之间的关系概括为:内生变量一定具有随机性，但是随机变量并不都是内生变量。
2． 假设有人做了如下的回归:
其中，，分别为，关于各自均值的离差。问，。将模型和将分别取何值? 中的与【答案】根据题意，知:看作是一般的解释变量与被解释变量，则根据OLS 估计可得:
由于
故有：
即离差形式下，回归方程没有截距项，只有斜率项。
3． 以我国城镇居民总消费为被解释变量，建立我国城镇居民消费函数模型，试完成总体回归模型的设定。
【答案】（l ）模型类型选择
本题的研究对象是我国城镇居民总消费，为连续变量，表征城镇居民总消费的数据只能是历年的时间序列数 据，所以城镇居民消费函数模型应该是一个时间序列分析模型。在总体回归模型设定过程中，时间序列的平稳性 检验和协整检验是不可缺少的。
（2）设定模型的解释变量
①在经济理论的指导下，分析我国城镇居民的消费行为，初步确定城镇居民总消费的影响因素。根据绝对收 入消费理论，城镇居民总收入水平是决定总消费水平的最重要的因素; 根据消费的“不可逆性”，前一时期的消 费水平也会对当期消费水平产生显著影响:考虑我国城镇居民的收入分配状况，收入差距是逐年变化的（大部分 年份是扩大的趋势），在总收入水平一定的情况下，收入的不平等程度越高，总消费水平越低，所以收入的不平 等程度也应该对城镇居民总消费水平产生影响; 居民的收入中一部分用于消费，另一部分用于投资和储蓄，从理 论上讲，储蓄的多少与利率水平有关，所以储蓄利率水平也可能对居民总消费水平产生影响:城镇居民的投资主 要包括购买房产和证券投资，所以房地产市场和证券市场因素也会影响城镇居民总消费水平; 另外，社会保障体 系的完善无疑会促进居民的消费水平。
综合以上分析，城镇居民总消费的影响因素应该包括:城镇居民总收入水平、前一时期的消费水平、收入分 配的不平等程度、储蓄利率水平、房地产市场因素、证券市场因素、社会保障体系的完善程度。
②根据最具代表性和数据可得性原则，为各个影响因素选择代理变量。城镇居民总消费（XF ）和城镇居民 总收入（SR ）、前一时期的消费水平（XF t-1）本身就是很适当的经济变量; 城镇居民收入基尼系数（JN ）可以 代表收入分配的不平等程度; 储蓄利率水平一般选择银行一年期定期储蓄利率（LL ）表示; 房地产市场因素比 较复杂，有2个变量可供选择:平均价格指数（FJ ）和交易量（FL ），在我国，对消费水平产生影响的应该是 交易量，价格指数只影响居民购买房屋的时间，居民不会因为房屋价格过高而将本来准备用于购房的钱转用于消 费; 证券市场因素类似于储蓄，可以用证券价格指数（ZJ ）来表征; 而社会保障体系的完善程度一般采用虚变 量（DB ）方式引入模型。
③进行数据关系的必要性检验。根据理论和行为分析得到了影响我国城镇居民总消费的7个方面的因素，并 且设定了7个代理变量。如果它们确实对城镇居民总消费具有影响，那么在数据上必然具有相关关系。如果在数 据上不存在相关关系，那么只能说明前面的理论分析有误。这就是数据关系必要性检验。由于本题的所有数据都 是时间序列数据，更可以利用数据进行因果关系检验。
利用格兰杰因果关系检验发现，上述6个连续时间序列SR 、XF t-1、JN 、LL 、FL 、ZJ 都在5%或者10%的显著性水平下是XF 的格兰杰原因。因此说明前面的理论分析是正 确的，它们都应该作为解释变量引入模型。这里省略了具体过程，在实际问题研究时，应该列出具体过程。
（3）设定模型的函数关系
通过对所有时间序列进行单位根检验发现，它们都是非平稳时间序列，且
根据消费函数理论，消费与收入、前期消费之间具有直接线性关系。为了方便进行变量之间的协
整检验，按 照己有文献的处理方法，将所有2阶单整变量分别进行对数变换，使之成为1阶单整变量。然后对InXF 、InSR 、InXF t-1、JN 、LL 、InFL 、ZJ 进行JJ 协整检验，发现它们之间存在协整关系。
于是，可以将我国城镇居民总消费函数模型的总体回归模型设定为:
将样本区间选定在1994年至2008年主要考虑两方面因素:一是我国于1993年确立了社会主义市
场体制的目标模式，1994年推进了多领域的重大改革，所有经济变量之间的结构关系于1994年前后发生了显著的变化; 二是模型中的某些变量，例如证券价格指数（ZJ ）、房地产市场交易量（FL ），在1994年之后才能够获取比较 可靠的数据。当然这样带来的问题是样本比较少，模型估计和检验的有效性降低。
二、计算题
4． 假如以某企业研发支出占销售额的比重作为被解释变量Y ，以企业销售额
额的比重
的标准差）:
（l ）解释
【答案】（1）的系数的含义。 的系数0.33表明在其他条件不变时，变化1个单位，该企业研发支（2）在5%和10%的显著性水平下，检验研发支出强度是否随销售额增加而提高。 出占销售额的比重Y 就平均增加0.33，即平均增加33个百分点。
（2）进行检验的步骤为:
①建立原假设和备择假设:
②计算t 统计量: 与利润占销售作为解释变量，则可得一个容量为32的样本企业的估计结果（括号内是系数估计值