2017年河南财经政法大学经济学院计量经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 模型的检验包括几个方面? 其具体含义是什么?
【答案】计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
（l ）经济意义检验，主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，其主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性;
（2）统计检验，目的在于检验模型的统计学性质，应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等;
（3）计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等;
（4）模型预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的超样本特性。具体检验方法为:①利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性; ②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。
2． 计量经济学的研究对象和内容是什么? 计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?
【答案】（l ）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。
（2）计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。
（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。
3． 在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据? 对被解释变量样本数据有哪些假定?
【答案】在经典的计量经济学模型中，所利用的数据或者只是截面数据或者只是时间序列数据; 作为被解释变量 的样本观测值必须是连续型的随机变量，且与随机干扰项同分布，得到的观测值完全反映被解释变量的实际状态。
二、计算题
4． 已知误差修正模型:
证明:如果再加进滞后两期的误差修正项
【答案】因为
即滞后两期的误差修正
项
与滞后一期的
5． 假设两时间序列X t 与Y t 满足且与、 完全可以表示成滞后一期的误差修
正的线性组合，所以该模型存在完全多重共线性。 与，其中，， ，该模型就会存在完全多重共线性。 分别是两I （0）序列。证明:从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型:
。
两边同时减去Y t-1，得:
得:
其中，【答案】对方程然后对该式等号右边加上再减去一个
将第二个方程
代入，得:
令，则有
6． 考虑以下估计出的回归方程:
其中表示第t 年的人均居民消费额（千元）; 表示第t 年人均国内生产总值（千元）;
表示前一期人均居民消费额（千元）。请回答以下问题:
（1）从（2）假定和对Y 的影响方面，解释方程中系数0.339和0.302的含义。 的真实值为0.4，则估计值是否有偏? 为什么?
（3）假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计量，
则是否意味着
的真实值绝对不等于0.302?
【答案】（1）系数0.339表示在保持前一期人均居民消费额不变的情况下，人均国内生产总值每增加1千元，人均居民消费额平均增加0.339千元; 系数0.302表示在保持人均国内生产总值不变的情况下，前一期人均居民消费额每增加1千元，人均居民消费额平均增加0.302千元。
（2）如果的真实值为0.4，则表明估计值与真实值有偏误，但一般不说0.339是有偏的。因为
0.339是参数的一个估计值，而估计量的无偏性是针对估计的期望来说的，并不代表每个估计值都与真实值相等。估计量的有偏指如果取遍所有可能的样本，这些参数估计值的平均值与0.4有偏误的话，就说估计式有偏的。没有足够的理由可以说明0.339是有偏的。
（3）不一定意味着的真实值绝对不等于0.302。因为0.302只是一个估计值，无论该估计量是否是最佳线性无偏估计量，它都可能碰巧等于真实值，即几:的真实值也有可能等于0.302。
7． 已知双方程模型:
式中，Y 是内生变量; X 是外生变量; 是随机误差项。求简化式模型 ?
【答案】由双方程模型可得内生变量和先决变量的参数矩阵:
由可得简化式参数矩阵:
则简化式模型为: